商业银行小企业信用风险评价及防范研究

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1、学校代码：10036捌矽}罗委(节贸易声学博士学位论文商业银行小企业信用风险评价及防范研究培养单位：金融学院专业名称：金融学研究方向：金融风险作者：梁洪波指导教师：刘亚论文日期：二。一三年九月TheResearchonSmallEnterprisesCreditRiskAssessmentandRiskPrevention学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式

2、标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名：堤／；j

3、7滚／砌岁年／‘≥月∥日学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规

4、定。学位论文作者签考：烫强缀一导师签名夕汐廖年心月／j“日hB年。2只仫B摘要小企业贷款以其经营成本高和风险难以识别而阻碍了银行对其的经营，通过本文的研究，提高银行对小企业贷款的风险识别和管理能力，使银行的小企业贷款数量增加，促进小企业的健康良性发展。如何充分利用有利条件，发展小企业信用风险的识别和控制技术，有效防范商业银行面临的小企业信用风险，促进商业银行与小企业的长期良性循环发展，这将是具有重大理论意义和实践价值的课题。本文研究的目的是根据商业银行的小企业样本信贷数据构建识别小企业信用风险的数理模型，研究有效防范小企业信用风险的方法，提高银行对小企业贷款的风险管理能力

5、，促进商业银行的小企业信贷业务健康发展，本文遵循“理论分析一实证检验一对策建议”的基本研究思路，主要采取理论分析与实证研究相结合的研究方法，全文共分为六部分：第一部分，概括性地提出本文的研究背景、研究目的与意义；运用历史分析和文献研究方法，回顾并详细梳理了国内外关于小企业信用风险及评价方面的理论与实证研究文献，阐述了现有研究的主要观点并进行评述，确保本文选题紧跟国内外最新研究现状和趋势，并与当前世界形势及我国的实际问题密切结合；阐明论文的理论体系、逻辑框架和结构安排；指出本论文的创新与不足之处，阐明论文研究意义、方法与思路等。第二部分，我国小企业信用风险分析。本章在吸收并

6、借鉴国内外经典文献理论与方法的基础上，首先系统梳理了国内外关于小企业界定及融资的相关研究成果，对本文所研究的小企业作了界定，并分析了国内外小企业间接融资的情况。然后探究我国商业银行发展小企业业务面临的风险，分析小企业信用风险及其特征。最后详细分析我国商业银行小企业信用风险的形成原因及管理现状，这些理论分析为本文后续的研究提供了规范性的理论支持。第三部分，我国小企业信用风险评价体系研究。本章内容建立在前面章节有关小企业信用风险理论分析的基础之上，首先系统梳理了国内外关于小企业信用风险评价体系的相关研究成果，指出我国现行小企业信用风险评价体系的不足。然后结合小企业业务实际情况

7、，研究了小企业信用风险评价指标体系的构建原则。最后从宏观、中观、微观等多个维度构建了小企业信用风险评价指标体系。第四部分，小企业信用风险评价方法研究。本章系统梳理了国内外关于企业信用风险评价方法的相关研究成果，并对国内银行业所采取的小企业信用风险评T价方法进行了介绍。然后对国外小企业信用风险评价方法进行了对比分析，并评析了可借鉴之处。最后针对我国商业银行小企业业务的开展情况，对我国小企业信用风险评价方法的改进提出了相应的建议。第五部分，我国小企业信用风险评价实证研究。本章首先系统梳理了国内外关于小企业信用风险实证方面的相关研究成果，并介绍了实证所要用的小企业信用风险评价模

8、型。研究了小企业信用风险的关键影响因素，提出了综合宏观经济、行业、受信企业和抵质押物等要素的评价体系，然后甄选了小企业信用风险评价指标，并做了实证研究。用主成分分析法和Logistic回归方法建立了信用风险度量模型，然后对模型预测的准确性进行了分析，最后对实证结果做了分析，并从区分定性信息和定量信息、注重信息获取并做好贷款调查、逐步推进模型应用等方面提出了合理化建议。第六部分，对策与建议。这部分内容针对前文的研究结果，对于商业银行如何防范小企业信用风险提出建议。主要从运用先进的小企业信贷风险管理技术、加强小企业信贷的贷后管理、