商业银行对中小企业贷款信用风险评价

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1、西南财经大学硕士学位论文商业银行对中小企业贷款的信用风险评价姓名：钟望舒申请学位级别：硕士专业：数量经济学指导教师：李南成20081201摘要2002年到2007年，全球经济出现空前的高速增长，作为全球经济引擎的美国经济更是迅猛地发展，与之相伴的是美国房地产市场的快速发展，房地产价格持续以两位数的速度增长。房地产商为了获得更多利润，以各种条件不断吸引各类人群加入购房大军，包括中低收入者，美国房贷机构也以较高的利息作为条件给这部分信用状况较差、收入不稳定的购房者贷款，并给出了低首付和最初两年低月供的优

2、惠条件，这就是美国的次级贷款。为了分享房价迅速上涨带来的利润，美国金融机构想尽办法，创造了一系列围绕次级贷款的金融衍生品，并被各国金融机构争相购买。然而，当时间走到2006年年底，风光了整整5年的美国房地产从顶峰重重地摔了下来，房价快速下跌，很多次级贷款都面临着还贷的危机，与之相关的一系列金融衍生品的价格也快速下跌，在房地产商、房贷机构遭到重创的同时，大量持有这些衍生金融产品的机构也损失重大。美国次贷危机直接导致了全球范围内的金融危机爆发，虽然美国次级贷款是针对个人的住房按揭贷款，但是由于大量贷款发

3、放给信用状况较差、收入不稳定甚至没有还款能力的购房者，在房价下跌的情况下导致了美国信用体系崩塌，进而造成了金融危机爆发。受次贷危机影响，从2007年10月到2008年9月，已有14家美国银行倒闭。同时，由于美国次贷危机的多米诺骨牌效应，金融危机瞬间波及到了全球各个国家。国际货币基金组织(IMF)2008年10月7日发布的《全球金融稳定报告》显示，全球金融业将因为次贷危机而损失1．4万亿美元，相当于损失了7个工商银行，IMF还警告说，全球经济将步入整体性衰退的时期。由此可以看出，一个国家商业银行贷款资

4、金的安全对整个国家乃至全球的金融稳定都起着决定性的作用。除了对金融市场的影响，美国金融危机正在逐渐蔓延到实体经济。我国受到次贷危机直接影响导致的损失相对较小，但是实体经济却受到了严重地商业银行对中小企业贷款的信用风险评价打击。中国的经济发展模式是通过出口拉动投资，进而拉动消费，最后拉动需求。金融危机给中国带来的最直接影响就是出口下降带来的投资和服务业等萎缩。中国目前正处于高储蓄状态中，外部需求增长成为国内经济发展的重要动力，国内经济对外贸的依存度较高。受金融危机影响，欧美消费者的购买力大大下降，而中

5、国的出口商品主要销往欧美市场，由于对国际市场的过分依赖，我国东部地区大量中小企业陷入了财务困境，产品无法销售的同时，外国的账款还无法收回，出现了大面积倒闭的现象。虽然中国政府已经采取了一系列政策，例如放松对中小企业的贷款额度，提高了部分纺织品的出口退税率，多次下调存贷款利率等，但随着全球金融危机的进一步蔓延，中国的出口商将迎接来自海外的新一轮打击。而中小企业财务困境将直接影响到银行资产质量，导致银行的不良贷款率上升。据《21世纪经济报道》报道称(2008年8月22日)，11月15日前后，珠三角各地法

6、人银行机构陆续接到了央行调查企业贷款现状的紧急通知。由此可以看出，受金融危机影响，珠三角地区大量企业倒闭，已经影响到了商业银行贷款资金的安全。另一方面，随着我国经济体制改革的不断深入和私营经济的迅猛发展，我国以多种所有制形式为特征的中小企业迅猛发展，截止到2007年6月底，我国中小企业数已达到4200多万户，占全国企业总数的99．8％；中小企业创造的最终产品和服务价值相当于国内生产总值的60％左右，上缴税收约为国家税收总额的53％，生产的商品占社会销售额的58．9％，商品进出口额占68％左右：全国7

7、5％左右的城镇就业岗位也是由中小企业提供的；而且，中小企业还是我国技术创新的生力军，我国66％的发明专利、82％以上的新产品开发，都是由中小企业完成的，中小企业在中国的经济发展中扮演起越来越重要的角色，对国民经济的健康、持续、稳定发展，对社会的安定团结，对创造就业机会、推动技术创新、加快市场化进程都发挥着日趋重要的作用。从我国中小企业目前的发展状况看，融资难己成为制约中小企业发展的重要因素之一，而中小企业融资难的一个根本原因就在于中小企业的信用状况问题。一方面，相对于大企业而言，中小企业的资产数量少

8、、质量差，信用状况相对较差，商业银行出于资金安全性的考虑不愿意向中小企业贷款；另一方面，由于商业银行目前执行的企业信用等级评定标准都是基于国有大型企业的特点制定的，在一定程度上也造成中小企业信用等级被低估的问题，从而进一2摘要步加剧了中小企业融资难的问题。在全球金融危机的背景下，沿海地区中小企业经营困难甚至倒闭已经导致大量人员失业，特别是从事技术含量较低的工作的农民工，仅四川省，截至2008年11月18日，受金融危机的影响，企业倒闭或减员导致返乡的农民工已达28万余人