商业银行供应链金融信用风险管理及实务分析

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1、分类号密级UDC编号硕士学位论文商业银行供应链金融信用风险管理及实务分析研究生姓名：李志刚指导教师姓名、职称：戴剑勇副教授学科、专业名称：工商管理研究方向：风险管理2013年12月万方数据南华大学学位论文原创性声明本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得南华大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承

2、担。作者签名：年月日南华大学学位论文版权使用授权书本学位论文是本人在南华大学攻读工商管理（博/硕）士学位期间在导师指导下完成的学位论文。本论文的研究成果归南华大学所有，本论文的研究内容不得以其它单位的名义发表。本人同意南华大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以采用复印、缩印或其它手段保留学位论文；学校可根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文。同意学校将论文加入《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》，并按《中国优秀博硕士学位论文全文数据库出版章程》规定享

3、受相关权益。同意授权中国科学信息技术研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》，并通过网络向社会公众提供信息服务。对于涉密的学位论文，解密后适用该授权。作者签名：导师签名：年月日年月日万方数据摘要供应链金融是商业银行等从事金融业务的机构，为了盘活供应链的现金流，降低供销产业链的整体财务成本而提供的全面的系统的融资解决方案，它以中小企业为市场导向，致力于帮助中小企业解决其资金缺口的问题，缓解融资压力。开展供应链金融信用风险评价研及风险规避策略究，对于解决商业银行开展供应链金融业务风险管理具有重要的参考价值。首先，分析了我国当前商业银行

4、供应链金融业务三种主要模式及供应链金融风险管理，探讨了供应链金融信用风险影响因素分析及评价指标的评分规则和专门化，为商业银行构建供应链金融信用风险评价指标体系打下了基础。其次，根据供应链模式下金融业务的特点和对象，提出了供应链金融中主要的信用风险评价指标，并且建立了新的商业银行信用风险评价指标体系。再次，应用灰色系统理论改进层次分析法，确定信用风险评价指标体系及权重。即聘请同行业专家，对拟定的金融信用风险具有从属关系的目标进行客观分析，构建判断矩阵，以白化矩阵的最大特征值对应的特征根作为权重，最后通过一致性检验判断是否需要修正评价判断矩阵，

5、对每一层次的评价指标采用该方法，最终求出全部评价指标的权重值。然后，开展了湖南省某供应链金融信用风险评价分析，即针对某特定企业供应链体系，按照其金融信用风险评价方法得到了相应评价指标与指标权重，并与传统的融资信贷评价进行比较，证明灰色评价能够较好的评估供应链金融信用风险。同时，聘请不同行业与商业银行专家为其打分与分类，得到不同类别供应链客户群，较好的规避不同行业供应链金融信用风险。最后，在分析湖南某商业银行供应链金融业务基础上，找出存在的问题，提出相应的风险规避策略与对策建议。尤其是制定了湖南某商业银行优势目标定位管理体系，授信企业的主体准

6、入和交易质量的综合评审体系，动态优化与调整了适用湖南某商业银行的供应链信用风险评价指标体系，并构建与之适应的供应链信用风险预警系统及配套设施。关键词：供应链金融，信用风险评价，风险预警，风险规避，灰色层次分析法。I万方数据AnalysisofcommercialbankcreditriskmanagementofSupplyChainFinanceABSTRCTSupplychainfinanceisaComprehensivesystemfinancingsolutionstomakethesupplychaincapitalflowal

7、iveandreducethewholefinancialcostofsupplychain,itisprovidedbythecommercialbanksandotherfinancialinstitutionsfromsupplychainoverallperspective.Supplychainfinanceismarketorientedbymiddleandsmall-sizedenterprisestohelpthoseenterprisesalleviatepressureofthefundthroughfinancing

8、andSolvetheproblemofthefundinggap.Todevelopresearchofsupplychainfinancecreditriskassessme