商业银行搭建流动性风险计量体系的方法研究.pdf

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1、商业银行搭建流动性风险计量体系的方法研究学位类型：专业学位论文作者：孔靓学号：20141811648培养学院：金融学院专业名称：金融硕士指导教师：罗平、潘慧峰教授2016年8月1万方数据MethodandEmpiricalanalysisonCommercialbankstosetupLiquidityriskMeasurementsystem2万方数据学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他

2、个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名：年月日3万方数据学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照

3、有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规定。学位论文作者签名：年月日导师签名：年月日4万方数据摘要本文主要研究商业银行如何搭建一套有效的流动性风险计量体系。流动性风险是银行的内生性产物，且各类风险最后都会演变为流动性风险。因此，银行及其监管部门都高度重视流动性管理，流动性管理是银行必不可少的日常工作之一。但是，随着金融创新的加速，银行业的风险越来越大，各种金融危机不断发生，近几年

4、“钱荒”事件频频爆发，银行清楚地认识到流动性风险管理工作仍旧有很多的提升空间。商业银行在提升流动性风险管理水平的过程中，所面临最主要的难点就是如何建立一套能够支撑动态管理的流动性管理计量工具，将流动性管理的视角尽量延伸，而不仅仅局限于日间或者短期头寸的静态管理，实现流动性管理从短期到长期、从静态到动态的转变。为解决这一难题，本文围绕流动性监测指标、静态现金流缺口、流动性行为模型、新增业务量假设四个核心内容，收集整理当下最新的监管要求和同业领先实践。并采用多种方法对影响流动性最为显著的三种常见行为（活

5、期存款沉淀、定期存款提前支取、按揭贷款提前偿）进行行为模型构建，行为模型所使用的数据为真实案例银行的账户级甚至流水级数据。论文的创新之处在于：一是改善一般流动性风险文献过于理论性、与商业银行的实际做法脱钩的现象；二是突破一般流动性风险论文量化水平较低，只停留在风险监测指标的统计，无法获取真实明细数据进行建模的问题；三是行为模型的建模方法十分多样，几乎覆盖了业内最为常见的几种手段，并使用真实数据进行测算，测算结论对计量水平处于起步阶段或无法明确采取何种建模方法的商业银行具有很高的借鉴意义。关键词：商业

6、银行，流动性风险计量，流动性风险监测指标，静态现金流缺口，行为模型，业务增量计划5万方数据AbstractThispapermainlyfocusesonhowcommercialbanksshoulddotobuildacomprehensive,scientificandreasonablesystemtomeasureliquidityrisk.Liquidityriskistheendogenousproductionofbank,whichallkindsofriskswillfinall

7、yaccumulatetobe.Therefore,banksandtheirregulatorsattachgreatimportancetotheliquiditymanagementandregarditasanessentialdailywork.But,withtheaccelerationoffinancialinnovation,thereisagrowingriskofbankingindustryandalotofglobalfinancialcrisis.Since“Moneys

8、hortage"brokeoutfrequentlyinrecentyears,thebankrealizedclearlythattheliquidityriskmanagementstillhadalotofroomtoimprove.Forcommercialbanks,themajordifficultyofpromotingriskmanagementishowtodevelopacoherentsetofquantitativetoolsthatcansu