商业银行流动性风险研究

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1、分类号学号M200973946学校代码10487密级硕士学位论文商业银行流动性风险研究学位申请人:罗聪学科专业：金融学指导教师：唐齐鸣教授答辩日期：2011年10月AThesisSubmittedinPartialFulfillmentoftherequirementsfortheDegreeofMasterofEconomicsResearchofLiquidityRiskinCommercialBanksCandidate:LuoCongMajor:FinanceSupervisor:QimingTangHuazhongUniversityofScience&Technol

2、ogyWuhan430074,P.R.ChinaOct,2011独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。近我所知，除文中已标明引用的内容外，本论文不包含任何其他人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或

3、部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密□，在______年解密后适用本授权书。本论文属于不保密□。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月华中科技大学硕士学位论文摘要流动性风险是商业银行最致命的风险，因为其不确定性强、破坏力大、波及范围广。我国商业银行的在流动性风险管理方面，处于较落后的水平，一旦宏观经济环境发生转变，商业银行将会面临巨大的流动性压力，甚至产生流动性危机。而且随着外部经济环境不确定性的增大以及内部经济环境的日益险峻，我国商业银行将面临前所未有的处境，流动性风险问题将会日

4、益突出。因此，对商业银行的流动性风险进行深入、系统性的分析，具有很强的现实意义。本文按照流动性风险如何产生-如何度量-如何管理的思路对流动性风险进行了系统的研究。首先从商业银行流动性风险的内涵和特征入手，利用D-D模型对银行流动性风险的生成机制进行了分析，指出了商业银行流动性风险产生的根源来自于银行制度本身。然后介绍了商业银行流动性风险计量的方法，对我国商业银行流动性风险进行定量分析，并进行指标对比。接下来，分析了我国流动性紧缩的情况，并对我国商业银行流动性风险的影响因素进行了实证分析。最后，在吸取金融危机经验教训和借鉴巴塞尔委员会流动性风险管理方法的基础上，针对我国商业银行流

5、动性风险问题提出了政策建议和防范措施。关键词：商业银行流动性风险影响因素流动性风险管理I华中科技大学硕士学位论文ABSTRACTLiquidityriskisknownas“themostlethalriskofcommercialbanks”foritsstronguncertaintyandgreatdamage.InChina,commercialbanks’liquidityriskmanagementisbackward,ifthemacroenvironmentchanged,liquiditypressureswillmakethecommercialbanksf

6、acingunprecedentedliquiditycrisis.Astheworld’seconomicenvironmentchanges,China’scommercialbankswillfacemoreandmorecomplexmacroandmicroenvironment,liquidityriskwillbecomemoreandmoreimportant.Therefore,thestudyofliquidityincommercialbankshasastrongpracticalsignificance.Thisarticlestudytheliqui

7、dityriskbytheideaofhowtogenerateliquidityrisk–howtomeasure–howtomanage.First,weanalyzethereasonofliquidityriskbyusingD-Dmodel,andfindthattheliquidityriskcomesfromthebankitself.Thenintroducedthemeasurementmethodsofcommercialbanks,andcomparetheriskle