利率市场化进程中我国商业银行利率风险管理研究.pdf

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1、武汉理工大学硕士学位论文利率市场化进程中我国商业银行利率风险管理研究姓名：葛红申请学位级别：硕士专业：国际贸易学指导教师：胡国晖20050301中文摘要目前，无论是中央银行，还是商业银行对金融风险管理重要性的认识都在不断提高。但是对金融风险的管理主要集中于对信贷风险的管理，对利率风险的管理问题，尤其是利率变动对国内商业银行的影响很少论及。随着我国利率市场化进程的推进，商业银行面临的利率风险将日益凸现，如何管理商业银行的利率风险问题将是摆在商业银行面前的一个非常现实的课题。本文以我国商业银行利率风险管理研究为主线，对利率市场化进程中我国商业银行面临的主

2、要利率风险进行了全面的分析。本文采用理论和实证相结合的方法分析了我国商业银行的利率风险管理状况，并客观分析了我国商业银行利率风险管理中存在的问题。并在此基础上结合中国实际对构筑我国商业银行利率风险管理体系提出了一些设想和建议。第一部分概述我国利率市场化改革的实施情况。首先介绍利率市场化的内涵。其次，对我国利率市场化改革的进程进行回顾，指出利率市场化的进程应是一个循序渐进的过程。第二部分利率市场化改革中我国商业银行面临的主要利率风险。阐述了何谓利率风险，以及利率管制下、市场化改革初期和市场化后我国商业银行面临的不同类型的利率风险。重点对利率市场化后人民

3、币利率的走势进行了分析，并在此基础上，详细分析了利率市场化后商业银行面临的两类利率风险，即由于中央银行利率管理机制的转变形成的阶段性风险以及利率市场化完成后由银行内部利率风险管理机制引起的恒久性风险。其中恒久性风险包括重新定价风险、收益曲线风险、基本风险和选择权风险。第三部分我国商业银行利率风险管理现状分析。深入剖析了我国商业银行利率风险的成因，并采用利率风险衡量的缺口分析方法，对我国商业银行利率风险管理进行实证分析。最后对我国商业银行利率风险管理中存在的问题进行深入的分析。第四部分利率市场化进程中我国商业银行利率风险管理的原则和对策。指出我国商业银

4、行的利率风险管理应坚持以下原则：符合巴塞尔委员会《利率风险管理原则》、与国际银行业利率风险管理的惯例和实际做法接轨和符合我国国情a在坚持以上原则的基础上提出了构筑我国商业银行利率风险管理体系的设想，并就目前如何加强我国商业银行利率风险内部管理的问题进行了探讨。关键词：利率风险，资产负债管理，监管，管理体系，利率市场化AbstractThesedays，notonlyCenterBank，butalsoCommercialBankinChinahaspaidmuchattentiontofinancialriskmanagement．Buttheyst

5、illfocusedoncredit—loanrisk．衲einterest—raterisk，especiallytheinfluencetocommercialbank’sprofitunderthechangefulinterestrate，drawslittleattention．Thus，howtomanagetheinterest-rateriskofChina’scommercialbankisaverypracticaltask．Tllisthesisisfocusedonhowtomanagetheinterest—raterisk

6、ofChina'scommercialbank．Itanalysestheinterest．rateriskwhichthecommercialbankshavetofaceintheinterestrateliberalizationreform．Thetestanalyzestheinterest—ratemanagementthatourcountry’scommercialbanksarefacingwithacademicandpracticalmethods．Itstillobjectivelyanalysestheproblemsfro

7、mtheinterestrateriskmanagementofcommercialbanks．Tllisthesisalsoresearchestheformandthereasonofinterest．rateriskofChina’scommercialbank．Onthebasisofabovestudy,itputsforwardsomesuggestionsonhowtoconstructtheinterest-rateriskmanagementsysteminChina．Chapteroneintroducestheimplement

8、ationofinterestrateliberalizationinourcountry．First，it