银行综合绩效的度量及影响因素研究

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1、学校代码：10327学号：MG10005028硕士学位论文银行综合绩效的度量及影响因素研究院系：金融学院专业：金融学研究方向：商业银行姓名：刘琨指导教师：许承明教授完成日期：2012年11月5日答辩日期：2013年1月12日TheStudyonMeasureofCommercialBanks’ComprehensivePerformanceanditsInfluencingFactorsinChinaADissertationSubmittedtoNanjingUniversityofFinanceandEconomicsFortheAcademicDegreeofMa

2、sterofEconomicsBYLiuKunSupervisedbyProfessorXuChengmingSchoolofFinanceNanjingUniversityofFinanceandEconomicsNovember2012学位论文独创性声明本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢意。作者签名：日期：学位论文使用授权声明本人完全了解南京财经大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校

3、有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此规定。作者签名：导师签名：日期：摘要商业银行是资金融通的重要中介，在社会资源配置的过程中起了至关重要的作用。我国商业银行的绩效问题，已经成为了我国金融业的关键问题。自2003年以来，我国的国有商业银行逐个推行了股份制改革，国有银行的公司治理与经营目标与之前大不相同，注重绩效的提高。2012年6月8日，中国人民银行出台了利率浮动的政策，说明了我国也拉开了利率市场化的序幕，利率市场化必将使商业银行之间的竞争进一步加剧。所以如何度

4、量商业银行的综合绩效，商业银行的经营绩效的影响因素有哪些，商业银行的经营绩效是否可以提高以及如何提高，这些问题不仅是学术界，更是商业银行经营者非常关心的问题。本文主体部分首先对商业银行经营绩效的含义进行了界定，对商业银行绩效评价方法分为单因素指标法和综合指标法。其中重点分析了因子分析法的原理以及做法。对商业银行经营绩效的影响因素分为宏观因素、行业因素和微观因素等三类。其次，本文采用了14家上市银行的2005-2011年的数据，选取了权益净利率、资产净利率、每股收益、资产负债率、总资产周转率、净资产增长率、总资产增长率和资本充足率等八个因素进行因子分析，计算出商业银行的综

5、合得分，并且将2011年的综合得分与托宾q值进行比较，检验因子得分对银行综合绩效的替代性。接着，以因子分析法所度量的14家上市商业银行的综合得分为因变量，在自变量的选取上，考虑国内外关于上市商业银行经营绩效的影响因素的总结和影响因素的理论分析，同时考虑数据的可获得性，选取了6个影响因素进行建模分析，其中，宏观经济层面选取国内生产总值的对数（LGDP），行业层面选取了市场集中度指标（CR4），微观层面选取了资产占比（ZCB）、不良贷款率（BLDK）、贷存比（DCB）、和中间业务收入占比（CXB）。在建模时，由于本文采用的样本是2005-2011年的14家上市商业银行的7个

6、指标，符合样本数据宽而短，所以，采用面板数据模型进行实证分析。研究表明资产占比未能通过显著性检验，于是将这个变量剔除后再次进行面板数据模型进行分析，结果显示其他四个解释变量能通过显著性检验，并且整体拟合度也较好。最后在实证结论的基础上，对于提高商业银行经营绩效五条政策建议。关键词：商业银行经营绩效；因子分析法；宏观因素；行业因素；微观因素IABSTRACTCommercialbanksareimportantfinancingintermediate,theyareplayingacrucialroleintheprocessofsocialresourcealloca

7、tion.TheperformanceofcommercialbanksinChinahasbecomeacriticalproblemofChina’sfinancialindustry.Since2003,China’sstate-ownedcommercialbanksimplementedthejoint-stockreformonebyone.Corporatemanagementandbusinessobjectivesarequitedifferentfrombefore,theyarenowfocusingontheimp