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1、保险业效率研究前沿探析与未来热点展望金融评论2010年第1期保险业效率研究前沿探析与未来热点展望半吴洪赵桂芹［摘要］木文通过梳理上世纪80年代以来国外国内有关保险业效率分析的文献•对保险业效率研究中技术方法的设定,投入产出变量的选取，效率研究的应用领域及主要结论进行了系统分析，指出了相关研究存在的若干问题，并在此基础上展望了保险业效率研究未来的重要发展领域关键词:保险业效率数据包络分析JEL分类号:G22G14G15，引言保险经营效率是衡量保险业经营情况及其功能作用发挥程度的重要指标,反映了保险公司对其资源的有效
2、配置，是衡量保险业竞争能力，投入产出能力和可持续发展能力的重要指标•然而，由于保险业属于服务行业，提供的是无形产品，难以量化其投入产出;另外,保险合同的长期性也增加了投人产出之间的匹配难度.因此，保险业经营效率的评价始终是个国际难题.市场开放性带来的竞争加剧和效率评价技术的推进是保险业效率研究的两个主要推动力•一方面，世界各国金融业在第三次技术浪潮的席卷下，放开了以前固守的分业经营和分业监管;同时在WTO的推动下逐渐开放市场.保险业主体增多，竞争加剧成为不可扭转的趋势.在此形势下.效率研究成为解决这些问题的重要依
3、据.另一方面，随着效率评价技术的不断更新,保险业效率研究也在持续深入.目前，世界范围内对保险业经营效率进行研究的论文已经菲常多.根据我们对英文数据库Proquest,Sciencedirect,SSRN网站,REPEC网站以及中国期刊网的不完全统计•涉及保险业经营效率研究的英文文献90余篇(含工作论文).中文文献30余篇.在梳理这些文献的基础上，本文将对保险业效率分析的主要技术方法,投入产岀变量的选择以及效率评价的主要应用领域进行归纳和总结，揭示当前保险业效率研究的主要成果,不足以及发展方向.木文的结构安排如下:
4、第二部分为保险业效率的研究方法;第三部分为保险业投入产出项的选择;第四部分为效率评价的主要应用领域及结论比较;第五部分为保险业效率研究的方向;第六部分为结论二,保险业效率研究方法效率研究的方法主要包括参数方法和非参数方法两大类•参数方法需预先设定函数形式•并用样本数据估计最优生产前沿，因此，函数形式的设定最为重要•常用的函数包括柯布一道格拉斯牛产函数，常数替代弹性函数，超越对数函数,广义超越对数，傅里叶弹性变换，复合成本函数等等•参数方法中，按照对随机项和非效率项的不同假定，又可分为随机前沿方法(SFA),自由分
5、布方法(DFA),厚前沿法(TFA)等等•参数法的主要优点在于它能将纯粹的随机误差与非效率值相分离，而缺点在于不恰当的函数形式或谋差项的分布假设会潜在地将设定课差与效率估计混淆.吴洪，深圳大学经济学院，经济学博士;赵桂芹，上海财经大学金融学院,经济学博士.木研究受深圳大学人文社会科学青年基金项目”中国保险公司治理创新”(编号4WHAA)与上海财经大学211工程三期重点学科建设项目资助.111吴洪等:保险业效率研究前沿探析与未来热点展望非参数方法不需要设定效率前沿的具体函数形式，也不对残差项进行非效率项和误差项的分
6、解，当然•更不会考虑谋差项和非效率项的分布假设，而直接运用线性规划或非线性规划方法估计样本生产单元的生产前沿，主要包括数据包络分析法(DEA),自由处置壳方法(FDH)等等•非参数法的主要优点在于不需要指定函数形式或分布假设，避免了设定误差,但该方法将任何对前沿的偏离都被度量为非效率，即随机误差不能被分离出来.鉴于两类方法的具体处理技术已有较为详尽的文献，木文对此不做进一步介绍•有兴趣的读者，可以参考熊正德,刘永辉(2007),BergerandHumphrey(1997)等.根据我们对涉及保险效率的英文文献的统
7、计,保险业效率研究涉及的效率类型主要包括技术效率，规模效率，范围效率，配置效率，成木效率，收入效率，利润效率等•其中，对成木效率,技术效率，规模效率和配置效率的研究占了绝大多数:涉及成本效率的研究文献大约占全部保险业效率研究文献的50%左右，涉及技术效率的研究文献人约占44%左右，涉及规模效率的研究文献大约占20%左右.在效率评价方法方而，使用较多的前沿效率方法是数据包络分析法和随机前沿分析方法,其中应用数据包络分析方法的文献大约占65%左右，应用随机前沿分析方法的文献大约在25%左右三，投入和产出变量的选择（一
8、）投入变量的选择现有文献多数对保险业的特殊性有所考虑，普遍采用的投入变量可划分为三类:人力，资本,服务和物资.由于保险公司的人力投入具有特殊性,国际上一般将人力划分为代理人和内勤人员•内勤人员作为保险公司人力投入是一致共识;然而，保险代理人能不能算作保险公司的人力投入，很多文献的处理不太一致.比较合理的做法，是尽可能采用内勤和外勤人员的总和.保险公司员工数据在很多年鉴上或
