我国可赎回和可回售债券的价格、久期与凸度分析

《我国可赎回和可回售债券的价格、久期与凸度分析》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、指导小组成员名单刘红忠教授陆前进副教授何光辉副教授谢为安副教授目录摘要...................................................................................................................……lAbStract..........................................................................................................……，...……11第一章引言.........……、....

2、......................................................................................一1-第一节研究意义..........................................................·······················一1-第二节研究创新和重点难点..............................................................一1-第三节本文结构..................................

3、...........................····················一2-第二章可赎回和可回售债券的发展及其文献综述..…，....................................一3-第一节国内外可赎回和可回售债券的发展状况...............................一3-第二节可赎回和可回售债券的文献综述..........................................一6-第三章可赎回和可回售债券的价格、久期和凸度的理论分析......................一9-第一节可赎回和可回售债券的理论价格

4、.......................................……，一9-第二节蒙特卡罗模拟及其在可赎回和可回售债券定价中的应用一n-第三节可赎回和可回售债券的久期和凸度...................................一16-第四章利率模型的选择和拟合........................................................................一20-第一节利率模型理论介绍和应用研究...........................................一20-第二节利率模型的参数拟合及利

5、率运动路径模拟........................一23-第五章实证研究..........................................................................·····················一28-第一节拟合利率模型参数................................................................一28-第二节蒙特卡罗模拟过程及计算结果...........……，.…，.....................一30-第六章结论和后续研究..........

6、............................············································一35-第一节计算结果分析和结论............................................................一35-第二节后续研究建议........................................................................一36-参考文献.........................................................

7、.....................................................一37-附录一:可赎回和可回售债券信息汇总.........................................................一40-附录二:估计clR模型参数的程序.............................................................