我国商业银行非利息收入对技术效率的影响研究

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1、密级：公开硕士学位论文中图分类号：F832我国商业银行非利息收入对技术效率的影响研究学位类型：学术型学位学科（专业学位类别）：应用经济学作者姓名：王冠导师姓名及职称：实践导师姓名及职称：李启平副教授学院名称：商学院论文提交日期：2012年6月10日我国商业银行非利息收入对技术效率的影响研究学位类型：学术型学位学科（专业学位类别）：应用经济学作作者者姓学名：号：王冠09011501005导师姓名及职称：实践导师姓名及职称：李启平副教授学院名称

2、：商学院论文提交日期：学位授予单位：2012年6月10日湖南科技大学ResearchontheEffectsofNon-interestIncomeontheTechnicalEfficiencyofChineseCommercialBanksTypeofDegreeAcademicDegreeDiscipline(TypeofProfessionalDegree)AppliedEconomicsCandidateStudentNumberWangGuan09011501005Supervisora

3、ndProfessionalTitleLiQipingAssociateProfessorPracticeMentorandProfessionalTitleSchoolDateUniversityBusinessSchoolJune10,2012HunanUniversityofScienceandTechnology学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文

4、的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。作者签名：导师签名：日期：日期：年年月月日日摘要近年来，由于

5、外资银行进入国内市场，金融脱媒现象成为趋势，存贷利差不断缩窄等因素，使得我国商业银行开始意识到调整收入结构、转变盈利模式的重要性。各家商业银行开始采取各种策略扩宽收入来源，重点发展非利息收入业务，非利息收入在营业收入中的比重也在逐年提高。然而，如此蓬勃发展的非利息收入业务对银行技术效率究竟产生了怎样的影响，本文将就此问题进行研究探讨。本文首先阐述了国内外的研究成果和相关理论，接着详细介绍了我国商业银行拓展非利息收入的背景、非利息收入发展现状及存在问题。在实证部分，本文选取2001年至2010年我国14家商业银

6、行作为研究样本进行实证分析，利用DEA方法对样本技术效率进行测算并做简要分析，再对非利息收入占比及其构成占比与银行技术效率之间的关系做面板数据回归分析。实证结果显示：我国商业银行技术效率较前几年有了较大的提升，但部分仍显示技术效率无效，其中，国有商业银行技术效率无效主要是由纯技术效率无效所致，而股份制商业银行则主要是由规模无效所致；我国商业银行非利息收入占比对技术效率普遍产生了负向影响，国有商业银行非利息收入占比对技术效率影响不显著，股份制商业银行非利息收入占比对技术效率产生了显著的负向影响；手续费及佣金净收

7、入占比和投资收益占比与技术效率存在负相关关系且手续费及佣金净收入占比相关系数绝对值较大，这说明非利息收入对技术效率的负向影响主要是由于佣金及手续费净收入对技术效率的负向影响所至，投资收益对技术效率的负向影响也是造成非利息收入对技术效率负向影响的原因。在得出实证结果的同时，本文还对其原因做了合理的解释。文章在最后对研究结果做了总结并提出相应的政策和建议。本文创新点在于：第一，本文在前人的研究基础之上，对效率指标做了统一合理的界定，为今后的研究提供了一定的参考。第二，在实证研究部分，本文采用最近几年较为完整的面板

8、数据进行回归分析，在充分考虑量纲对模型带来影响的情况下统一采用相对比率指标，选用恰当的模型和估计方法，最终获取优良的估计值。第三，本文通过实证分析非利息收入占比及其构成占比与银行技术效率间的关系来探究非利息收入对技术效率产生何种影响及其原因，并提出相关政策建议。关键词:非利息收入；DEA；银行技术效率；面板数据分析IAbstractInrecentyears,foreignbanksentertot