非利息收入对我国商业银行风险的影响研究

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1、：■：■占ｉ？，０２０２０４０１２５、学校代码１专业代码丢财＾大吝；；義Ｉ；讓加硕ｉ学位论文颤曰北利烏晚入对我国商业银行风險的影响研究姓名于丹专业金融学研究方向商业银行经营管理研究所屋堂協财政金融學院指导教师周梅二〇—六年呈月一日．？：■，Ｊ丢？財丈吝学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外

2、，本论义不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均已在文中■明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：一曰期：如年月別曰（《各財丈导学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论文的规定，同意学校保留并向围家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可臥将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，

3、可＾＾采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□，不保密□。在年解密后适用本授权书。＂（请在Ｗ？上方框内打叫）学位论文作者签名：指导教师签名：＼曰期：年月）曰刖月：心年拿Ｚ）！１Ｉ学校代码10125专业代码020204硕士学位论文题目非利息收入对我国商业银行风险的影响研究姓名于丹专业金融学研究方向商业银行经营管理研究所属学院财政金融学院指导教师周梅二〇一六年三月一日UniversityCode10125MajorCode020204

4、ShanxiUniversityofFinance&EconomicsThesisforMaster’sDegreeTitleNon-interestincomeanditseffectontheriskofChina'scommercialbankNameYuDanMajorFinanceResearchOrientationCommercialBankManagementSchoolFacultyofFinanceAndBankingTutorMeiZhouMarch1，2016山西财经大学

5、硕士学位论文摘要近年来我国商业银行的非利息收入的占比逐年上升，这主要是由于我国金融市场改革以及银行业竞争越来越激烈导致商业银行的利润空间被压缩，因此我国商业银行更注重业务结构的分散，改变以利息收入为主导的盈利模式。由于非利息收入所包含的各项业务风险差异较大，增加非利息收入的比重，改变非利息收入的结构对银行风险有何影响还不确定。此外金融危机后，非利息收入占比和结构的改变会对系统性风险产生怎样的影响也成为监管部门重点关注的问题。因此本文将利用股票市场的数据以及银行的财务数据探讨非利息收入占比和结构变

6、化对商业银行个体风险和系统性风险的影响。为银行内部风险管理和监管机构的监管提供参考。本文选取14家上市商业银行2007年1季度到2015年1季度的数据，建立面板回归模型进行实证分析。将数据分为全部银行组、国有银行组、股份银行组分别建立回归模型进行实证分析。得出了非利息收入占比和结构的变化对商业银行个体风险的影响。并且采用边际期望损失（MES）方法度量了商业银行对银行业系统性风险的贡献程度，实证分析了三组银行非利息收入占比与结构的变化对银行业系统性风险的影响。从研究结果可以看出，在个体风险方面，佣

7、金型非利息收入占比增加会降低商业银行的个体风险，投资型非利息收入占比增加会增加商业银行的个体风险，非利息收入结构的多元化发展现阶段会增加商业银行的个体风险。在系统性风险方面，佣金型非利息收入占比增加会增加银行业的系统性风险，投资型非利息收入占比增加也会增加银行业的系统性风险，非利息收入结构的多元化发展会提高银行业的发生系统性风险的可能性。同时资产规模较小、不良贷款率较高、资本充足较低的商业银行系统性风险的贡献度更高。虽然增加非利息收入占比，非利息收入多元化发展在近期总体上会增加商业银行的风险，但

8、是随着我国金融行业改革的不断推进，银行业自身以及同业之间的竞争不断加剧。非利息收入结构多元化是商业银行的必然选择，因此商业银行在发展非利息收入业务和优化非利息收入结构过程中要重视风险的控制，尽量避免由此引发的个体风险和系统性风险。关键词：非利息收入，个体风险，系统风险1非利息收入对我国商业银行风险的影响研究ABSTRACTInrecentyear,theproportionofnon-interestincomeofcommercialBanksinChinaalwaysrises,mainly