利率市场化背景下农村信用社利率风险研究

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1、万方数据学校代号：10536学号：11107020624密级：公开长沙理工大学硕士学位论文利率市场化背景下农村信用社利率风险研究学位申请人姓名奎夕茜指导教师王耀虫熬拯所在学院经渣与笪理堂院专业名称金融堂论文提交日期2Q!垒生墨目论文答辩日期2Q!垒生墨且答辩委员会主席塞4茂松数援万方数据StudyOnTheInterestRateRiskOfRuralCreditCooperativesUnderTheBackgroundOfInterestRateMarketizationbyLIXixiB．E．(C

2、hangshaUniversityofScience&Technology)201AthesissubmittedinpartialsatisfactionoftheRequirementsforthedegreeofMasterofEconomics1nDisciplineofFinance1nChangshaUniversityofScience&TechnologySupervisorProfessorWangYaozhongMay,2014万方数据长沙理工大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈

3、交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名：季乡％日期：加，l降，月脚日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权长沙理工大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入

4、有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本论文收录到《中国学位论文全文数据库》，并通过网络向社会公众提供信息服务。本学位论文属于1、保密口，在年解密后适用本授权书。2、不保密团。(请在以上相应方框内打“√”)作者签名：房夕％日期：加哗年J、月放日翩鼢甄魄唧⋯蚰万方数据摘要随着金融体制改革步伐不断加快，利率已经逐步从政府管制时代向市场化时代推进，利率风险已经成为银行业面临的主要风险之一。而长期处于利率管制下的农村信用社，其以往面临的利率风

5、险相对较小，由于缺乏利率风险管理的需求和动力，造成其利率风险管理存在诸多问题。利率放开之后，面对利率的变动，农村信用社应该如何对利率风险进行管理，规避损失，是其将要面临的现实问题。本文基于利率市场化与利率风险相关理论，以研究利率市场化背景下农村信用社利率风险为主线，沿着利率风险识别、度量和管理的思路推进，以期为提升农村信用社的利率风险管理水平提供相应的对策建议，实现其对利率风险的有效防范。首先，对农村信用社利率风险现状进行分析。在介绍我国利率市场化进程的基础上，指出利率市场化会造成农村信用社存贷利差的减

6、少和利率风险管理难度的增加；定性识别得出农村信用社存在重新定价风险、基准风险、选择权风险以及利率操作风险，并运用资本充足率和资产负债率两个指标分析，得出了农村信用社抵御风险能力较弱的基本结论；同时通过比较分析法描述了农村信用社利率风险管理存在管理意识淡薄、专业管理人才缺乏和管理方法缺失等问题。其次，是对农村信用社的利率风险进行度量。运用利率敏感性缺口模型和VaR模型量化了利率风险的大小，实证得出其长期存在负缺口，面临的利率风险较大，应该加强对利率风险的管理。最后基于实证结论分析，结合农村信用社利率风险管

7、理存在的问题，提出了要从增强利率风险管理意识、建立完善的利率风险内部管理体系、明确其市场定位以及监管当局创造良好的利率风险管理运行环境四方面着手提升农村信用社利率风险管理水平，实现对利率风险的有效控制。关键词：利率市场化；农村信用社；利率风险万方数据ABSTRACTWiththeacceleratingpaceofthereformofthefinancialsystem，theinterestratehasbeengraduallyenteredthemarketizationagefromgover

8、nmentregulation，interestrateriskhasbecomeoneofthemajorrisksfacedbybanks．Theinterestratehasbeencontrolledforalongtime，interestrateriskfacedbyruralcreditcooperativesinthepastislower．Duetothelackofinterestrateriskmanagementne