利率市场化背景下的银行利率风险管理研究

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1、利率市场化背景下的银行利率风险管理研究摘要：进入21世纪以来，伴随着我国改革开放的步伐进一步加深，加快。我国金融业的市场不断的完善和发展，利率市场化也是在不断加快加深向前迈进。在我国利率市场化的条件之下，银行则从可能的要对市场存在的风险进行预测和提前做出控制方案，以便于更好的应对市场存在的潜在危机。本文主耍对我国在利率化的市场发展之下银行存在的种种问题和管理风险进行理论实际的分析，然后得出一定的可行性结论。最后对我W银行利率的风险管理提出有效性的管理对策。关键词：银行；利率市场化；风险管理一、导论在我W利率帘场化的

2、发展过程中，难免会通过银行以往的历史经验来改变资金的价格和市场变化规律，这也是对银行的tl常经营过程屮的风险管理提出了一定的挑战性。但是对于中国一个长期处于利率管制的阶段來说，银行对相关的利率风险管理经验不足，缺乏一定的实际操作性。同时对利率风险的防范措施制定的不到位，现如今随着利率市场化的不断加深和加强，银行ft身的不完善则导致耍面临更多的问题。所以在利率lU场化的竹景下，首要任务就是银行相关领导人提前做好利率风险的评估和防范意识，以便于对潜在的危机随吋做出响应。二、中国利率化背景下存在的问题1、利率市场化背景在

3、2006年末，中国人民银行发布《关于取消利率上限管理办法的通知》明确表示Y银行之间的利率拆借要由市场的资金运营状态来决定。以此作为标志，我国的利率化布场改革便屮此拉开了帷幕。在近几年的银行经营市场来看其利率化的改革步伐不断加强。在2013年，中阀人民银行连续两次对贷款的利率作出重耍指示。2014年6月。中M人民银行取消了对贷款0.68倍的贷款利率十*线，从而开始了全面放开金融市场的管控。2、中国利率风险管理存在的问题在过去的一些年里，我国对银行的利率一直都实行这较为严格的管理政策，一般银行很难通过0己调节利率风险。

4、同时也是因为银行II身的风险防范意识欠缺，所以在而对屮W人民银行放7T•金融市场的局而上，其体出现出来的问题H益加强。(1)银行木身存在的问题0前我国的风险防范机制的建设还处于初级阶段。不管是管理体系，人员意识还是防范技能都存在着不同程度的问题。首先是风险的管控意识比较薄弱，管理层不够重视利率风险上的管理。然后是缺少一套成熟的风睑管理体系。最后是缺乏和应的专业性利率风险化管理人才。(2)外部环境问题在金融布场机构改革的进程中。银行的发展和不断完善必然会受到一定的外部环境影响。一方面是银行的不断完善，虽然在中国的经济

5、和金融市场的建设已经取得了很高的成效，但是与欧美W家相比，其体系的建设还是缺少一定的可操作性，也缺乏丙方国家的创新力。另一方面是管理体系不完善。在中国还尚未正式出台一项风险防范体系和预普机制。三、利率市场化完善中的利率风险1、重新定价风险经济学上称在一定的吋间段内对于利率的资产和负债之间的那个差额则称之为“重新定价的缺口”。当计算出这个缺口不是零的吋候，一但利率出现波动，就会给银行带來利率的风险。在欧美鬧家的利率化改革初期，基本都是经历了存贷款的利率普遍上涨的阶段。由丁•我W的实际情况存短贷长的模式决定，以往的银行

6、运作模式很难适应现阶段的实际情况。2、收益率曲线的风险在利率管控模式上冇一条曲线叫做收益率曲线，当此线不再保持不动的吋候，则对于银行的经济价值造成一定的风险。在利率市场化刚刚开放的时期，通常会出现短期的利率高于长期的利率的情况，这就跟银行经营时期的曲线效果不一致，导致风险的出现。3、期权性风险期权性风险是指对于客广不按照正常的合同履行职责。例如房地产贷款的客户通常会出现提前还款的现象，这就导致在合同毁约的情况卜产生利率风险。伴随着市场化的不断深入市场的利率出现一定的变化提前还款能够降低K融资成本。对我银行利率风险化

7、管理的建议1、提高银行的内部管理措施(1)不断强化利率风险管理意识在我国银行的H常运用中，关注度较高的是客户的信用风险的管理，然而利率风险的管理却未引起银行领导层的足够重视。伴随着利率市场化不断的深入改革，由利率带来的风险不断的加深，银行也是在逐步认识到利率管理的重要程度。银行管理人员应当不断的提高门常经营管理在负债中的地位，M时对风险管理的体系不断完善。银行的相关监管部门应该不断的学习行业的先进管理知识再结合自身的实际情况，对银行的利率风险的监管提高到银行发展的战略层而，丼且不定期的句行业的银监会报告银行的经营发

8、展情况。(2)提前制定一套利率风险控制体系银行的工作人员应该不断的对动态的市场进行关注，随时收集和分析相关信息。然G做出科学合理的判断和预测，建立一套对风险控制宥实际效粜的风险控制模型，同时提高银行的监管水平和信息的准确性。在如今变动的市场上而，异致变化的因素很多。所以对银行的监管能力要求不断增加。一方面是要强调银行对整个市场核心要素信息的收集能力，其次还要