利率市场化背景下的银行利率风险管理研究

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1、利率市场化背景下的银行利率风险管理研究摘要：进入21世纪以来，伴随着我国改革开放的步伐进一步加深，加快。我国金融业的市场不断的完善和发展，利率市场化也是在不断加快加深向前迈进。在我国利率市场化的条件之下，银行则尽可能的要对市场存在的风险进行预测和提前做出控制方案，以便于更好的应对市场存在的潜在危机。本文主要对我国在利率化的市场发展之下银行存在的种种问题和管理风险进行理论实际的分析，然后得出一定的可行性结论。最后对我国银行利率的风险管理提出有效性的管理对策。关键词：银行；利率市场化；风险管理一、导论在我国利率市场化的发展过程中，难免会通过银行以往的历史经验来改变资金

2、的价格和市场变化规律，这也是对银行的日常经营过程中的风险管理提出了一定的挑战性。但是对于中国一个长期处于利率管制的阶段来说，银行对相关的利率风险管理经验不足，缺乏一定的实际操作性。同时对利率风险的防范措施制定的不到位，现如今随着利率市场化的不断加深和加强，银行自身的不完善则导致要面临更多的问题。所以在利率市场化的背景下，首要任务就是银行相关领导人提前做好利率风险的评估和防范意识，以便于对潜在的危机随时做出响应。二、中国利率化背景下存在的问题1、利率市场化背景在2006年末，中国人民银行发布《关于取消利率上限管理办法的通知》明确表示了银行之间的利率拆借要由市场的资金

3、运营状态来决定。以此作为标志，我国的利率化市场改革便由此拉开了帷幕。在近几年的银行经营市场来看其利率化的改革步伐不断加强。在2013年，中国人民银行连续两次对贷款的利率作出重要指示。2014年6月。中国人民银行取消了对贷款0.68倍的贷款利率下线，从而开始了全面放开金融市场的管控。2、中国利率风险管理存在的问题在过去的一些年里，我国对银行的利率一直都实行这较为严格的管理政策，一般银行很难通过自己调节利率风险。同时也是因为银行自身的风险防范意识欠缺，所以在面对中国人民银行放开金融市场的局面上，其体出现出来的问题日益加强。（1）银行本身存在的问题目前我国的风险防范机制

4、的建设还处于初级阶段。不管是管理体系，人员意识还是防范技能都存在着不同程度的问题。首先是风险的管控意识比较薄弱，管理层不够重视利率风险上的管理。然后是缺少一套成熟的风险管理体系。最后是缺乏相应的专业性利率风险化管理人才。（2）外部环境问题在金融市场机构改革的进程中。银行的发展和不断完善必然会受到一定的外部环境影响。一方面是银行的不断完善，虽然在中国的经济和金融市场的建设已经取得了很高的成效，但是与欧美国家相比，其体系的建设还是缺少一定的可操作性，也缺乏西方国家的创新力。另一方面是管理体系不完善。在中国还尚未正式出台一项风险防范体系和预警机制。三、利率市场化完善中的

5、利率风险1、重新定价风险经济学上称在一定的时间段内对于利率的资产和负债之间的那个差额则称之为“重新定价的缺口”。当计算出这个缺口不是零的时候，一但利率出现波动，就会给银行带来利率的风险。在欧美国家的利率化改革初期，基本都是经历了存贷款的利率普遍上涨的阶段。由于我国的实际情况存短贷长的模式决定，以往的银行运作模式很难适应现阶段的实际情况。2、收益率曲线的风险在利率管控模式上有一条曲线叫做收益率曲线，当此线不再保持不动的时候，则对于银行的经济价值造成一定的风险。在利率市场化刚刚开放的时期，通常会出现短期的利率高于长期的利率的情况，这就跟银行经营时期的曲线效果不一致，导

6、致风险的出现。3、期权性风险期权性风险是指对于客户不按照正常的合同履行职责。例如房地产贷款的客户通常会出现提前还款的现象，这就导致在合同毁约的情况下产生利率风险。伴随着市场化的不断深入市场的利率出现一定的变化提前还款能够降低其融资成本。四、对我国银行利率风险化管理的建议1、提高银行的内部管理措施（1）不断强化利率风险管理意识在我国银行的日常运用中，关注度较高的是客户的信用风险的管理，然而利率风险的管理却未引起银行领导层的足够重视。伴随着利率市场化不断的深入改革，由利率带来的风险不断的加深，银行也是在逐步认识到利率管理的重要程度。银行管理人员应当不断的提高日常经营管

7、理在负债中的地位，同时对风险管理的体系不断完善。银行的相关监管部门应该不断的学习行业的先进管理知识再结合自身的实际情况，对银行的利率风险的监管提高到银行发展的战略层面，并且不定期的向行业的银监会报告银行的经营发展情况。（2）提前制定一套利率风险控制体系银行的工作人员应该不断的对动态的市场进行关注，随时收集和分析相关信息。然后做出科学合理的判断和预测，建立一套对风险控制有实际效果的风险控制模型，同时提高银行的监管水平和信息的准确性。在如今变动的市场上面，导致变化的因素很多。所以对银行的监管能力要求不断增加。一方面是要强调银行对整个市场核心要素信息的收集能力，其次还要

8、对行业的政