信用风险管理creditriskmanagement

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1、课程大纲信用风险管理CreditRiskManagement课程编号：02812381授课对象：金融硕士学分：2任课教师：王志诚课程类型：选修开课学期：2017年秋先修课程：公司财务，金融学概论，金融计量经济学任课教师简历（500字左右）：王志诚现任北京大学光华管理学院金融系副教授，在此之前，他曾任北京大学金融数学与金融工程研究中心讲师以及香港城市大学商学院管理科学系研究助理。王志诚教授本科毕业于云南大学数学系，后在中国科学院系统科学研究所获得概率统计硕士和系统理论博士学位。目前他的研究领域主要在金融计量模型，风险管理和公司财务，教授的课程有金

2、融时间序列分析、金融计量经济学、实证金融和风险管理专题研究。任课教师联系方式：办公电话：62759706。Email:zcwang@gsm.pku.edu.cn助教姓名及联系方式：辅导、答疑时间：周三：新楼339，15：00-16：30。一、项目培养目标Programobjective1Introducingfrontiertheoriesoffinance,economics,andmanagement;helpingstudentsestablishtheabilitytoapplytheoreticalknowledgeandsolver

3、ealworldfinancialproblems.Specificobjectivesinclude-Obtainingsystematicunderstandingoffinance,economics,andmanagementtheories;-Masteringquantitativeanalysisskills;-Applyingtheoreticalknowledgeinclasstorealproblems.Programobjective2Buildingstrongcommunicationskillstohelpstude

4、ntsworkinfinancialinstitutionsandcompanies.Specificobjectivesinclude-Fosteringstrongoralcommunicationskills;-Fosteringeffectivewrittencommunicationskills;-Buildingteamworkspirits.Programobjective3Establishingsocialresponsibilityandbusinessethics.Programobjective4Gaininganint

5、ernationalperspective.Specificobjectivesinclude-Understandingtheculturalvarietyinthefinancialindustry;-Knowingdifferentfinancialsystemsaroundtheworld;-Preparingforeffectiveworkatmultinationalfinancialinstitutions.二、课程概述本课程为金融学专业硕士和博士生的选修课程。系统介绍信用风险分析和度量的各种技术方法，讨论信用风险相关的理论模型。

6、介绍对信用风险进行分析的信用评级方法，介绍中国金融市场和国际金融市场上信用风险存在的差异和可能的一些处理方式。使用市场数据和公司的特征数据对公司和机构的信用风险进行建模的主要方法，通过商业银行和债券市场的历史数据分析中国的信用风险，使用包括结构模型，简约模型和综合模型，介绍考虑公司之间存在信用相关的组合信用风险模型和行业中目前常用的几种方法。对课程内容的全面理解需要学生具有一定的数学基础和数据分析能力。三、课程目标主要目标是通过该课程的学习掌握对信用风险进行分析的基本方法和使用各类金融模型对信用风险进行度量及模型的检验和评价方法。使学生通过课程

7、的学习能够使用相关资料和数据对主要的信用风险模型进行检验和分析。在课程结束时，学生应该能够：1.掌握构成信用风险的四要素，能够使用基本的模型方法对信用风险进行建模分析；2.能够根据相关的资讯给出一家公司的信用评价；3.掌握公司违约的各种划分方法及违约概率的主要影响因素；4.能够使用宏观数据和公司财务数据对公司的违约概率进行模型分析；5.了解行业特征，债务类型等对发生违约时偿还率的影响程度；6.了解抵押和担保在信用风险管理中的作用；7.理解结构模型、简约模型和信用风险模型的基本思想和建模方法及其各自的特征；了解使用信用衍生工具进行信用风险管理的基

8、本方法。四、内容提要及学时分配日期内容19月11日第一章、信用风险基本概念（3课时）29月18日第二章、信用评级机构和信用评级方法（4课时）39月25