经济资本管理研究——来自商业银行的视角

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1、对外经济贸易大学硕士学位论文经济资本管理研究--来自商业银行的视角姓名：施慧敏申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：王稳201105摘要经济资本是指在一定的容忍度下，覆盖潜在风险所需要的资本。经济资本既不是风险本身，也不是真实的资本。它是对应着风险的一种虚拟资本，随着企业承担风险的大小而变化。本文选取了在企业风险管理方面发展较为先进的商业银行作为立足点，论述了以经济资本为核心，对企业进行风险管理的有效性。论文的主体主要包括以下四个部分：第一部分是全文的铺挚，主要包括第一章引言和第二章文献综述。引言介绍了这篇论文的选题动机和切入角度的选取，从现实出发，阐述从商业银行的视角研究经济资本有效性的

2、原因，为之后的论述做好铺垫。然后，对近年来国内外的学者在商业银行运用经济资本进行管理的相关文献进行综述，同时简要地回顾了经济资本管理的历史发展沿革。第二部分是经济资本管理的理论分析，主要是第三章经济资本管理的理论基础。这部分的重点在于阐述什么是经济资本管理，揭示了经济资本的概念和内涵，介绍了对经济资本进行管理的相关理论概念。第三部分是经济资本在实践中的具体应用，包括第四章国外商业银行经济资本管理案例研究、第五章国内商业银行经济资本管理实践。这一部分主要论述为什么以及怎么样在商业银行中应用经济资本，也就是对经济资本进行管理。首先对国外商业银行如何对经济资本进行管理做研究，然后介绍国内商业银行的

3、经济资本管理办法，通过这些案例详细说明了如何计量各种风险的经济资本和解释经济资本的成本，决定哪种业务活动产出价值，运用风险调整后的业绩指标来再次评价其投资策略并给予股东更高、更确定的长期回报。最后对经济资本管理面临的问题提出解决的途径，并指出经济资本管理未来发展趋势。第四部分也就是第六章结论。国际上，商业银行以经济资本为核心进行全面风险管理已经成为必然的趋势；然而在国内，商业银行在实施经济资本管理时仍然面临着很多问题。我国商业银行应充分深化对经济资本管理的认识，建立有效的经济资本管理机制，改善风险管理技术，以便尽早与巴塞尔新资本协议的要求接轨，提高我国商业银行的风险管理能力。关键词：经济资本

4、，风险管理，商业银行AbstractEconomicCapitalisthecapitaltocoverthepotentialriskunderacertaintolerance．EconomicCapitalisneithertheriskitselfnorthetruecapital．Itisavirtualcapitalaccordingtorisk，varying嬲theriskthattheenterprisesundertake．ThisthesisselectsbankingasstandpointforitsadvanceddevelopmentofEnterpdseRis

5、kManagement(ERM)．ItillustratestheavailabilityofEconomicCapitalasthecoreinEnterpriseRiskManagement．Thisthesisincludesfourmajorparts：Thefirstpartisthebeddingforthefulltext，includingChapter1IntroductionandChapter2LiteratureSummary．Chapter1introducesthemotivetochoosethissubjectandtheselectionoftheviewp

6、ointtoenterinthisthesis．Startingwiththereality,thereasonwhytochoosebankingasthestandpointtoexpoundtheavailabilityofEconomicCapitalpacesthewayforthefollowingdiscussion．AndthenextchaptersummariestheliteratureabouttheEconomicCapitalmanagementtheseyearsandreviewsitsdev6iopmentbriefly．Thesecondpartisthe

7、oryanalyzeofEconomicCapital，Chapter3TheTheoreticalBasicofEconomicCapitalManagement．ThispartfocusonwhatisEconomicCapitalManagement．ItexposuresoriginateandconnotationofEconomicCapitalspecifically,andintroduce