金融市场稳定性的判别与度量

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1、万方数据山西大学2012届博士学位论文金融市场稳定性的判别与度量作者姓名指导教师学科专业研究方向培养单位学习年限史金凤张新伟教授刘维奇教授管理科学与工程金融工程管理学院2007年9月至2012年6月二。一二年六月万方数据ThesisforDoctor’sdeg他e，ShanxiUnive礴ity'20l2IdentificationandMeasureofFinancialMarketStabili够StudentNameJin-允ngShiSupeⅣisorProfXin—weiZhangM旬orSpecial够DepartmentPro￡Wrei—qiLiu

2、ManagementScience&EngineeringFinancialEngineeringSchoolofManagementResearchDuration2007．09．2012．06June，2012万方数据目录、髑螋万方数据3．5金融市场宏观效率的货币政策影响分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．553．5．1货币政策影响市场效率的研究现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯553．5．2货币政策影响市场效率的检验设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯583．5．3货币政策影响市场效率的实证分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯593．6小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．62第四章金

3、融市场稳定与微观效率的刻画⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．634．1金融市场稳定与微观效率收敛的关系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．634．2金融市场微观效率收敛的度量方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．644．2．1金融市场微观效率的测度模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯644．2．2金融市场微观效率的B00ts仃印纠偏方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．674．2．3金融市场微观效率的收敛性检验模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯694．3金融市场微观效率收敛的实证判别⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．704．3．1金融市场微观效率测度模型选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯714．3．2金融市场微观效率实证度量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

4、⋯⋯⋯744．3．3金融市场微观效率收敛性分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯814．3．4金融市场微观效率实证结果的稳健性分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯874．4小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．87第五章金融市场稳定的定义与检验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．895．1金融市场稳定的新定义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．895．2金融市场稳定的检验——基于分位数回归⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．905．2．1金融市场稳定的检验原理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯905．2．2金融市场稳定检验的关键方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯915．3金融市场稳定检验的系统性冲击选择⋯

5、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．935．4金融市场稳定的实证检验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．955．4．1金融市场稳定检验的数据选耿及其基本统计分析⋯⋯⋯⋯955．4-2金融市场稳定检验的实证结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯965．4．3金融市场稳定检验的稳健性分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．1015．5小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．103第六章金融市场稳定的度量指标⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1056．1金融市场稳定指数的构建原理与步骤⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1056．2金融市场稳定指数的系统性冲击选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯107万方数据

6、63金融市场稳定指数的有效性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1096．3．1基于收益的金融市场稳定指数的有效性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．1106．3．2基于波动率的金融市场稳定指数的有效性⋯⋯⋯⋯⋯⋯．11l6．4金融稳定指数的稳健性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1126．4．1系统性因子代表指标选择的稳健性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．1126．4．2系统性因子获得模型选择的稳健性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．1126．5中国金融市场稳定的演化规律⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1136．6世界各国金融市场稳定指数的实证对比⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1146．6．1世界代表性国家的选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

7、⋯⋯⋯⋯．1146．6．2基于收益的世界金融市场稳定指数对比⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．1176．6．3基于波动率的世界金融市场稳定指数对比⋯⋯⋯⋯⋯⋯．1196．7小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯121第七章金融市场关键参与者的识别⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1237．1基于金融市场稳定指数的识别⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1237．2基于复杂网络的识别⋯⋯⋯⋯⋯一⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1267．2．1金融网络及其特征⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．1267．2．2金融网络中的冲击传播模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．1317．2．3金融网络中节点的重

8、要度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯