证券公司业务信息系统风险评估体系研究

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1、对外经济贸易大学硕士学位论文证券公司业务信息系统风险评估体系研究姓名：熊嵩嵩申请学位级别：硕士专业：产业经济学指导教师：陈进201105摘要随着信息技术的不断发展，信息系统在如今的网络环境下面临的风险问题日趋显现，新技术不断涌现，系统互联程度不断深化，给信息系统的维护带来前所未有的威胁。证券行业在我国经过近20年的发展，如今已进入高速发展阶段，证券公司由于业务的特殊性，其信息系统的安全问题就显得更为重要，自从证券行业广泛采用信息系统起，由于信息系统故障发生的风险事件呈现上升趋势，这也使证券公司越来越重视其信息系统的风险问题，加之近年来金融危机所引发的对金融风险的关注

2、，风险管理以及相关的风险评估研究也因此受到监管层的重视。本研究主要从信息技术、信息系统支持业务的角度分析了证券公司业务信息系统存在的风险问题，建立了风险评估体系对风险进行量化分析，具有一定的现实意义。本研究在阅读相关文献和总结概括风险评估现状的基础上，以专家意见为指导，运用层次分析法(AHP)建立本研究的风险评估指标体系；根据指标体系及其测量值的特点，在对比了灰色系统理论、模糊综合评判法等评估模型的基础上，选用理想点综合评判法(TOPSIS)作为本研究的评估模型，最后以证券公司信息系统真实运营数据和模拟数据对风险评估体系进行实证分析，结果显示：一方面，真实运营数据能

3、够正确反映在评估期间所遇到的风险问题，并得出的风险综合值相对排名对各时期风险情况的对比及风险的预警有显著效果另一方面，通过对某日的真实数据进行修改，使其指标值处于异常情况范围，再进行综合评估，观测其评估结果是否会准确判断出当日的风险异常情况，实际分析中效果显著。关键词：风险评估，信息系统风险，层次分析法，理想点综合评判法AbstractWiththecontinuousdevelopmentofinformationtechnology,therisksofinformationsystemsintoday’Snetworkenvironmentarebecomin

4、gincreasinglyapparent．Theemergingtechnologiesandthedeepeninginterconnectionbetweensystemsbringunprecedentedtllreatstomaintenanceofinformationsystems·Afternearly20yearsofdevelopmentinChina,securitiesindustrynowisathi【ghdevelopmentstage．Duetothespecialnatureofbusiness，securitiescompanies

5、’informationsystemsecuritybecomesmuchmoreimportantthanbefore．RiskeventscausedbybreakdownofinformationsystemsareOiltherisesinceinformationsystemshavebeenwidelyusedinsecuritiesindustry,whichleadsmoreandmoreattentiontotheriskoftheirinformationsystemsfromsecuritiesfwms．Inaddition，fmancialc

6、risisinrecentyearshastriggeredconcernaboutfinancialrisl【’riskmanagementandrelatedriskassessmentstudiesthereforehavebeentakenseriouslybyregulators．Thisstudyanalysesriskissuesinbusinessinformationsystemsofsecuritiescompaniesfromstandpointofinformationtechnologyandinformationsystemssuppor

7、t,establishariskassessmentsystemforquantitativeanalysisofrisl('whichhascertainpracticalsignificance．Basedonrelatedliteratureandexpertopinions，thestudyappliesAHPtoestablishindexsystemofriskassessment；accordingtotheindexsystemandcharacteristicofitsmeasuredvalue，couplewithcomparisonbetw