中国农业银行宁夏分行操作风险管理研究

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1、宁夏大学硕士学位论文中国农业银行宁夏分行操作风险管理研究姓名：李红香申请学位级别：硕士专业：工商管理硕士指导教师：袁红201204摘要2004年《巴塞尔新资本协议》发布，巴塞尔银行委员会将操作风险列为商业银行的三大风险之一。操作风险因其损失大、普遍性及内生性等特征越来越多的引起银行业的重视，2010年农业银行股改上市后，操作风险管理仍然处于较低的水平，因此要实现银行价值最大化、股东回报最大化，降低操作风险损失，对于研究中国农业银行股份有限公司操作风险管理是一次新的挑战。本文通过商业银行操作风险管理、操作风险计量方式、委托代理理论及商业银行经

2、济资本管理理论，运用理论分析、实证研究、比较分析等方法，分析中国农业银行宁夏分行操作风险管理现状及存在问题，指出中国农业银行宁夏分行存在操作风险认识不到位、识别能力不强、计量方式缺失、管理手段单一、监控体系不完善，并分别从内部、外部、技术方面分析了问题成因。提出了操作风险监测指标体系、完善内部控制架构、建立基于操作风险管理的业务流程，强化外部监管及内部约束机制，形成行之有效的操作风险管理体系，满足银行业务安全发展，业绩持续增长，经济资本价值最大化的管理要求。同时通过学习和借鉴国外商业银行先进操作风险管理方式及理念，有针对性的加强中国农业银行

3、宁夏分行操作风险管理，有助于实施《巴塞尔新资本协议》和中国银行业监督管理委员会要求的全面风险管理，对于中国农业银行宁夏分行建立长效操作风险管理机制具有重要理论意义和实践意义。关键词：中国农业银行，操作风险，风险管理NewBaselCapitalAccordwasjssuedbyBaselCommitteeonJune26th，2004，whichbringsoperationalriskintooneofthethreerisksofcommercialbanks．Becauseit’Scharacteristicsoflargeloss，

4、universalityandendogenous，operationalriskattractedmoreandmoreattentionsofthebanking，aftertheChinaAgriculturalBanktochangetheshareslisted，Themanagementoftheoperationalriskisstillinalowerlevel．Thereforeachievingthebanktomaximizethevalueandmaximizeshareholderreturns，andreduci

5、ngoperationalrisklossisanewchallengefortheresearchofthemanagementoftheoperationalriskofAgriculturalBankofChinaCo．，Ltd．ThisarticleusestheCommercialbankoperationalriskmanagement，operationalriskmeasurementmethods，commissionedbytheagencytheoryandcommercialbankseconomiccapitalm

6、anagementtheory,andTheuseoftheoreticalanalysis，empiricalresearch，comparativeanalysis，toanalyzetheoperationalriskmanagementstatusandproblemsonAgriculturalBankofChina，Ningxiabranch，pointedoutthattheAgriculturalBankofChina，NingxiaBranchoperationalriskawarenessexistsnotinplace

7、，therecognitionisnotstrong，thelackofmeasurementmethods，meansasinglemanagement，themonitoringsystemisimperfect，andalsoanalyzedthecasesoftheproblemfrominternal，externalandtechnical．Italsoputforwardoperationalriskmonitoringindexsystem，improvetheinternalcontrolframework，establi

8、shabusinessprocessbasedonoperationalriskmanagement，strengthentheexternalsupervisionandint