我国财险公司法定偿付能力额度的容忍破产概率分析

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1、湖南大学硕士学位论文我国财险公司法定偿付能力额度的容忍破产概率分析姓名：孙鹏远申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：陈迪红20111113硕上学位论文摘要保险公司的偿付能力是保险合同中约定的保险标的发生保险事故后，保险公司按照合同规定承担相应的赔偿或给付的能力。确保保险公司具有充足的偿付能力，是保护投保人和被保险人利益的一个重要方面，与之对应的偿付能力监管是保险监管的核心。2003年我国保监会首次颁布《保险公司偿付能力额度及监管指标管理规定》，并于2008年实施新的《保险公司偿付能力管理规定》。这两项法规中关于最低偿

2、付能力额度的规定并没有实质区别，并且主要参考国外偿付能力监管的相关规定。本文基于《保险公司偿付能力管理规定》中财险公司最低资本的计算，推导出保监会对财险公司容忍破产概率的数学模型，结合Copula方法，分别计算我国保监会对大型财险公司、中型财险公司和小型财险公司的容忍破产概率，由此分析我国法定偿付能力额度规定的合理性。经计算，我国保监会对大型财险公司、中型财险公司和小型财险公司的容忍破产概率分别为O．72％、1％和0．05％。从计算结果中可以看出，保监会对小型财险公司的容忍破产概率最低，几乎是“零容忍"，说明保监会对财

3、险公司的准入门槛高，有助于促进市场的健康发展。保监会对大型财险公司的容忍破产概率也偏低，不到1％，说明保监会对大型财险公司的监管比较严格，可以防范大型财险公司的破产风险，避免因大型财险公司的破产，对我国的经济社会发展造成冲击。相对来讲，保监会对中型财险公司比较“宽容”，使得中型财险公司能够在一个相对“宽松”的监管环境下，既能防范公司破产的风险，又能增加公司发展的活力，促进公司的较好发展。关键词：法定偿付能力额度；容忍破产概率；CopuIa函数II我国财险公司法定偿付能力额度的容忍破产概率分析AbstractThesol

4、vencyofinsurancecompanyistheabilitytopayorbearthecorrespondingcompensationafterthehappeningofinsuredeventaccordingtothecontract．Ensuringtheinsurancecompanyhasplentyofsolvencyisanimportantas丧cttopr。tectinterestsofpolicy—holderandinsured．Incorrespondingtothis，thes

5、upervisionofsolvencydeemstothecoreregulationofinsurance．In2003，ChinaInsuranceRegulatoryCommission(CIRC)promulgatedthe”insurancecompanysolvencymarginregulationsandregulatorytargets”，andin2008CIRCpromulgatedthenew”insurancecompanysolvencyregulations”．However，there

6、isnochangeintheminimumsolvencymarginrequirements，andtheseprovisionsareusedforreferencefromforeignregulatorysolvencyrequirements．ThispaperusesthestatuteforinsurancecompanysolvencyregulationsbyCIRCabouttheregulationofminimumcapital，andthecalculationmethodofminimum

7、capitalforpropertycompany．Basedonthis，thispaperdeducesthemathmodeloftoleranceofruinprobabilityofCIRCaboutpropertycompany．CombinedwiththemethodofCopula，thispapercalculatesthetoleranceofruinprobabilityaboutthelargesizepropertycompany,themediumsizepropertycompanyan

8、dthesmallsizepropertyrespectively．Therefore，itcananalyzethereasonableofthestatutorysolvencymargin．Accordingtothecalculation，thetoleranceofruinprobabilityaboutthelarge