基于综合判别能力的农户小额贷款信用评价模型

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1、基于综合判别能力的农户小额贷款信用评价模型迟国泰潘明道程砚秋大连理工大学工商管理学院摘要：小额贷款已经成为低收入者扩大生产经营的一种融资方式。又由于农户小额贷款具有财务信息不健全、贷款对彖分散等难点及特点，导致农户小额贷款的信用风险评价体系极不完善，乃致使多数银行中没有构建此体系。本文通过偏相关分析和综合判别能力相结合，构建了16个指标组成的农户小额贷款信用评价指标体系。通过支持向量机方法，在筛选出的指标体系基础上，构建了农户小额贷款的信用评价模型。对屮国某全国性大型商业银行2044个农户实证研究结果表明：一是学历、恩格尔系数等指标是能够显著区分

2、农户违约状态的关键指标;二是对CCC等级及其以上的客户贷款，可以保证银行的目标利润;对CC等级及其以上的客户贷款，可以达到银行的盈亏平衡。关键词：小额贷款;农户贷款;信用评价;违约判别;综合判别能力;作者简介：迟国泰，大连理工大学工商管理学院教授，博士生导师，博士；作者简介：潘明道，大连理工大学工商管理学院博士研究牛；作者简介：程砚秋，大连理工大学工商管理学院，博士。收稿日期：2013-08-23基金：国家自然科学基金项目(71171031;70471055;79770011)CreditRatingModelofSmallLoansforFar

3、mersBasedonComprehensiveDiscriminateCapacityChiGuotaiPanMingdaoChengYanqiuSchoolofofTechnology;Abstract：Smallloanhasbecomeawayofcapitalraisingforlowincomersindevelopingcountriestoexpandtheirproductionandoperation.Butassmallloanborrowersaredisperseandtheirfinancialinformationi

4、sincomplete,thefarmercreditevaluationsystemremainsratherimperfectandmostbanksevenhavenosuchevaluationsystem.Basedonpartialcorrelationanalysisandcomprehensivediscriminatecapacityanalysis,a16-indicatorcreditratingsystemofsmallloansforfarmersisestablished.Andthen,theevaluationmo

5、delofsmallloanforfarmersisbuilt.TheempiricalresultsonaChinesenationalcommercialbank，s2044smallloansforfarmersshowthatueducationbackground”，"Engelcoefficient”andothers14indicatorsarethekeyindicatorstodistinguishdefauItcustomersfromnondefaultcustomersontheonehand.Ontheother,loa

6、ningtothecustomerofgradeCCCandabovecanensurethetargetprofit,andloaningtothecustomerofgradeCCandabovecanmaintainalendingbankatthebreakevenpoint.Keyword：smallloans;farmers'loans;creditrating;defaultprediction;comprehensivediscriminatecapacity;Received：2013-08-23引言小额贷款已经成为一种帮助低收

7、入者扩大生产经营规模的融资方式。尤努斯教授开创的格莱琨银行在小额信贷领域做出了卓越贡献，帮助孟加拉数百万贫困人口成功脱贫，而尤努斯教授因此获得2006年诺贝尔和平奖。农业人口规模庞大，占屮国总人口63.91%。又由于农户小额贷款具有财务信息不健全、贷款对象分散性等难点及特点，导致农户小额贷款的信用风险评价体系极不完善，致使多数银行中没有构建此体系。构建农户小额贷款信用评价体系的意义有二:一是为农户小额贷款违约风险的测算打下基础，为农户小额贷款定价提供依据。二是为农业的良好发展和农村、农业、农民的“三农”问题的解决提供金融支持和服务。1、农户小额贷

8、款信用评价指标体系研究现状(1)国外典型机构的相关评价指标体系1、农户小额贷款信用评价指标体系研究现状(1)国外典型机构的相关评价指标体