农户小额贷款信用评价模型研究

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35、lDOI：10．3969／j．i％n．1003—1154．2015．01．036农户小额贷款信用评价模型研究口孟斌迟国泰(大连理工大学工商管理学院，辽宁大连116024)[摘要】通过极差最大化的思路，对G1法、难度赋权法两种单一赋权方法进行组合赋权，建立了农户小额贷款信用风险评价模型，解决了不同单一方法的评价结果相互矛盾的问题。结果表明：与单一赋权方法的评价结果相比，极差最大化组合赋权的评价结果一致性最高。[关键词】

36、农户小额贷款；信用评价；组合赋权[中图分类号】Rb2．4[文献标识码】A[文章编号]l∞3—1154(加15)01—01删农户小额贷款信用评价就是判别农户小额贷款信用风险的大小，为银行给农户小额贷款贷款决策提供参考，有助于解决农户小额贷款融资难的现状。指标权重的确定是农户小额贷款信用评价的关键问题，在信用评价指标体系中，每个指标在评价方程中的重要程度和作用是不同的，因此各指标相应的权重也是不同的。指标被赋予权重的合理性和准确性将直接影响到评价方程的可靠性。在现有研究当中，综合评价的赋权方法大致可分为主观赋权、客观赋权、组合赋权三类方法。主观赋权法是通过相关领域的学者和专家，根据经验及主观价值判

37、断各指标重要程度的方法，如AH叫J、Gl⋯、G2⋯等方法。客观赋权法是通过数理统计的方法确定评价指标的权重，它的基本思想大都是：样本数据差异越大的指标，包含的信息量越大，越能体现评价对象的差异，该指标的赋权就越大，如复相关系数法⋯、熵值法暗’63等。组合赋权方法是将主、客观权重进行组合后确定指标权重的方法。组合赋权的思路一般有两种：一是主客观赋权的偏差越小越好；二是使组合后的权重能够使综合评价结果的差异最大盯1。然而，各种主、客观赋权法之间是否可以随意组合，组合后的权重是否真的达到了取长补短的目的，还有待于深入的研究。一、模型构建(一)指标数据标准化方法目的：将指标数值转化为[0，1]之间的数

38、，消除单位和量纲的不一致。设：髫F一第i个指标鳓个样本的标准化得分；F#一第i个指标射个样本的原始数值；n一样本总数。根据正向指标标准化公式，则有：铲蔷高㈩59一熙(秽。)一恶(秽#)¨7根据负向指标标准化公式，则有：裟(秽F)吲i茗季=器(秽d)一恶(口F)(2)区间型指标是数值越接近某一特定区间、信用状况越好，并且在这个特定区间内、信用状况最好的指标。设：g厂指标最佳区问左边界；g：一指标最佳区间右边界。根据最佳区间指标的打分公式，有：Z．=1。忑萌磊署丽炜<“∞1，麟(g，一熙(秽F)，焉(秽i)一g：)”91"7·一面而蒜纛丽炜>92(6)。’1删(q，一熙(秽口)，熙(口F)一gz)

39、””1”’l，g，≤"口≤92(c)(二)单一赋权方法1．G1主观赋权法G1法是对AHP的改进，避开了AHP中的缺点，而且该方法无须一致性检验。Gl法的步骤：Stepl：确定指标的序关系。Step2：专家给出相邻指标戈。与髫；重要性程度之[基金项目】国家自然科学基金项目“基于违约风险金字塔原理的小企业贷款定价模型”(71171031)；教育部科学技术研究项目“信用风险评价理论与模型研究”(2011—10)．口圆管理现代化比‘的理性赋值。Step3：若专家给出了0的理性赋值，则第Z个指标在评价指标体系中的G1法权重a，为：州·+笔埴J7(4)Step4：由权重口。可得第Z—l，l一2，⋯，3，2

40、个指标的权重计算公式为：呸一，：rf％；i=Z，Z一1，⋯，3，2(5)其中，口¨一第i一1个指标在评价指标体系中的G1法权重；ri一专家给出的理性赋值；a。一第i个指标在评价指标体系中的G1法权重。2．指标难度赋权法设：D；一第i个评价指标的D值；max(聋。)一第i个评，《j《m。价指标在所有评价对象中的最大值；茗。一第i个评价指标的均值；6；一第i个评价指标的标准差。则第i个评价指标所包含的信息量为：昨学(6)(三)组合赋权方法在评价得分矩阵计算方面，对于由n个评价对象，m种评价方法得到的评价得分可以用如下矩阵z表示。压[zi]～=zqlz．12⋯zm(7)其中，石厂第，种评价方法对第i

41、个评价对象的评价得分，i=1，2，⋯，nJ=1，2，⋯，m，n≥3，m≥3。设：2搠种方法评价中第价评价对象的得分；zf一用靳种方法评价得到的n个评价对象得分的均值；(z，名，)一第，种方法的第i个评价对象得分偏离舞耵种方法m个评价对象得分均值的程度；si一射种评价方法得到的n个评价值的标准差；=。一标准化后的第i个评价对象得分偏离均值的程度。则：·z#一乞铲_一loz严i毛z日々=饵再孑(8)(