基于违约状态判别的小型建筑企业信用评价模型研究

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1、大至禮＾大聋ＤＡＬＩＡＮＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ眉±享恆巧文ＤＯＣＴＯ民ＡＬＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮ錢基于违约状态判别的小型建筑企业信用评价模型研究管理科学与工程堂科专、Ｈ／＿＿＿作者姓名删泰教授指导教师＿＿＿＿＿＿２０１５年Ｕ月答辩日期）博±学位论文基于违约狀态判别的小型建筑企化信用评价模型研究ＣｒｅｄｉｔＲａｔｉｎｇＭｏｄｅｌＢａｓｅｄｏｎＤｅｆａｕｌｔＩｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ：ＥｍｐｉｒｉｃａｌＥｖｉｄｅｎｃｅｆｒｏｍＣｈｉｎｅ

2、ｓｅＳｍａｌｌＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＥｎｔｅｒｒｉｓｅｓｐ：孟斌作者姓名学科、专业：管理科学与工程学号：１１１１１０２２指导教师；迟国泰教授完成日期：２０１５年１０月大连理工大学ＤａｌｉａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ－基金项目ｓ国家自然科学基金资助项目７］ｎｉ的１、７Ｈ７１０２７：银行业信息科技風险管理资助项目（）中国银监会＞－技术研巧项－０１口１２４００５：教育部科学目口Ｏｎ０：大连银行总行小企业信用））风险评级系统与贷款定价项国邮政储营银行总行小额贷款信巧风险评价与贷款定价资

3、助项＂目０１２４．口１）：中目２００９０７（）１大连理工大学博±学位论文—大连理工大学学位论文独创性声明：作者郑重声明所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行研巧工作所取得的成果。尽我所知，，除文中己经往明引用内容和致谢的地方外本论文不包含其他个人或一。集体已经发表的研究成果，也不包含其他己申请学位或其他用途使用过的成果与我同工作的同志对本研究所做的贡献均己在论文中做了明确的说明并表示了谢意。若有不实么处，本人愿意承担相关法律责任。学位论文题目：某于违约状杰判别的小巧津筑企此信用评价横巧研巧：日期：７Ｗ年／２■月２０日

4、作者签名＿ｉ４—大连理王大学学位论文版权使用授权书本人完全了解学校有关学位论文知识产权的规定，在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于大连理工大学，允许论文被查阅和借阅。学校有权保留论文并向国家有关部ｎ或机构送交论文的复印件和电子版，可Ｗ将本学位论文的全部或部分内容编入有关数、、。据库进行检索，可Ｗ采用影印缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文学位论文题目：某于违约狀杰判别的小巧津统企业信用评价橫巧研究作者签名；占坤日期；年ＩＬ月Ｖ曰导师签名：曰期；１幻１Ｃ另日１〇（年巧日答辩委员会主席：臺了今日期：／大连理工大学博

5、±学位论文摘要现金流是决定小型建筑企业生存安危的生命线。在信用风险事件频发和银行信贷收紧的形势下，银行对小型建筑企业的贷款更加谨慎。由于小型建筑企业规模小，财务信息不完善，很难找到经典指标和信用评价理论进行评价，导致小型建筑企业贷款难的现状一，研究和建立套适用于甄别小型建筑企业信用状况的评价体系是商业银行等金融机构亟待解决的关键问题。一基于违约状态判别的小型建筑企业信用评价包括Ｈ部分内容：是小型建筑企业信用评价指标体系的构建，二是小型建筑企业信用评分模型的建立，Ｈ是基于小样本扩充的小型建筑企业信用等级划分。基于违约状态判别的小

6、型建筑企业信用评价系指通过违约样本均值偏离全部样本均值程度越大、挂个指标越能显著区分违约与否状态的思路，保留区分违约状态能力强的指标，构建既能反映小型建筑企业客户的清偿能力，又对小型建筑企业客户的违约状态具有显著鉴别能力的指标体系。通过对违约和非违约客户区分越显著，、权重越大的思路进行组合赋权构建了显著区分客户违约状态的小型建筑企业信用评分模型。在小型建筑企业样本过少、特别是违约样本过少、不足Ｗ满足信用等，ｏｏｔｓｔｒａ＋Ｃｏｕ级划分条件时通过Ｂｐｐｌａ函数的方法进行小样本扩充，然后根据信用等级越高，、对应等级的违约损失率越低的信用本质属性

7、对小型建筑企业的信用等级进行９级划分。本论文的主要创新有兰：１指标组合肤权方面的创新通过非线性目标规划模型挖掘能够显著区分客户违（）约状态的组合权重。通过组合赋权得到的信用得分的组内平方和越小、组间平方和越大、那么违约与非违约客户差异越显著的思路建立非线性目标规划模型，通过目标函数最大反推出单一赋权权重的组合系数，保证组合权重的大小能够显著区分客户的违约状态。解决了信用风险评价中组合权重的大小必须对违约状态有显著鉴别能力的难题，避免了现有研究的信用评分模型由于忽略指标权重区分违约状态的能力、导致出现越是可能违约的客