广发证券经纪业务风险管理研究

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1、南京航空航天大学硕士学位论文摘要证券行业是经营“风险”的行业，风险及其管理是证券公司经营过程中必须考虑的主要问题。证券经纪业务是目前我国证券市场上的主导业务，因其风险管理不善而导致证券公司被托管清算甚至倒闭的事件在近几年时有发生。证券经纪业务风险管理越来越受到证券市场各方的重视，广发证券也是如此，经纪业务作为公司的重要基础业务，其收益占公司总体收益的比重较大，近几年来均达到60％以上，经纪业务的成败，严重影响着公司的总体发展。对广发证券经纪业务的风险管理进行系统研究，以保证其经纪业务在可控风险下的高效运营，成为公司当前乃至今后的一个迫切的、长期的任务。同时，通

2、过对广发证券经纪业务风险管理进行系统研究，也期望为证券同业提供一定借鉴。本文以广发证券经纪业务风险管理为研究对象，在综述前人关于风险管理研究和实践成果的基础上，尤其是在评述COSO《企业风险管理——整合框架》和IOSCO《证券公司及其监管者的风险管理和控制指引》两个报告中相关风险管理框架模型的基础上，结合实际情况，利用图表、数据、例证等数据资料，系统分析广发证券经纪业务风险及管理现状，研究评判其风险管理构成要素的完备性与有效性，分析其风险管理的得失，总结其经验教训，并进一步提出改进的对策建议。本文大体分为六章内容，除第一章绪论外，第二章介绍了中外关于风险管理的

3、若干研究成果，尤其是COSO和IOSCO关于证券公司风险管理若干构成要素的内容。第三章描述广发证券经纪业务、风险及管理现状。第四章从风险类型和风险管理要素这两方面评价广发证券经纪业务风险管理。第五章在上述分析评价的基础上提出相应改进的对策建议。最后第六章为结束语，总结全文并提出风险管理还需注意的问题，及全文写作的感想。关键词：广发证券，经纪业务，风险管理i广发证券经纪业务风险管理研究ABSTRACTTheoperationofthesecuritiesindustryisalwaysfollowingtherisk.Theriskandtheriskmanag

4、ementisthesubjectmatterneedtobeconcernedbythesecuritiesfirmsinitsbusinessoperation.StockbrokerageisthemainbusinessofsecuritiesmarketinChinanowadays.Severalsecuritiesfirmswereforcedtobankruptorcloseforitsillriskmanagementincurrentyears.Thestockbrokerageriskmanagementwasdrawnattention

5、byallpartsofthesecuritiesmarketmoreandmore.GFSecuritiesisalsolikethis,itsstockbrokerageisthemostessentialbusiness,andtheprofitofitsbrokeragebusinessholdgreatproportioninthecompany’swholeprofitandmorethan60%inrecentyears.Thesuccessorfailureofbrokeragebusinessinfluencecompany'soverall

6、developmentseriously.ResearchingontheGFSecuritiesbrokeragebusinessriskmanagementforguaranteeingthatitsbrokeragebusinesshighlyeffectiveoperationunderthecontrollablerisk,willbecomeoneurgentandlong-termdutyforus.Atthesametime,researchingonstockbrokeragebusinessriskmanagementofGFSecurit

7、ies,alsogivesothersecuritiesausefulreference.TheobjectofstudyinthisarticleisGFSecuritiesbrokeragebusinessriskmanagement.Bycommentingonexistingresearchachievement,especiallytheriskmanagementframeworkmodelandcertainelementsmentionedinCOSOandIOSCOreports,combiningwiththesituationofGFSe

8、curities,andusingth