金融风险测度cvar与其在中国证券市场中应用的分析

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1、（2）HAR-RV-GARCH模型的建立.............................................30（3）MIDAS模型的建立....................................................323.4.3模型预测效果的检验.................................................343.5本章小结.......................................................34第4章风险测度工具的度量...

2、..........................................364.1VaR的度量.....................................................364.1.1参数法.............................................................364.1.2非参数方法.........................................................36（1）历史模拟法......................

3、....................................36（2）MonteCarlo法.....................................................374.2CVaR的度量...................................................384.3后向检验Backtesting...........................................394.3.1Kupiec检验................................

4、........................404.3.2Markov检验........................................................414.3.3Kupiec和Markov联合检验...........................................424.4本章小结.......................................................42第5章金融风险测度在中国证券市场中的应用.............................4

5、45.1金融风险测度CVaR在沪市的应用研究.............................445.1.1VaR的计算与检验..................................................445.1.2CVaR的计算及与VaR的比较.......................................455.2金融风险测度CVaR在深市的应用研究..............................475.2.1VaR的计算与检验...............................

6、...................475.2.2CVaR的计算及与VaR的比较.......................................475.3本章小结.......................................................50结论..................................................................51参考文献..........................................................

7、....53攻读硕士学位期间发表的学术成果........................................56致谢..................................................................57iv山东财经大学硕士学位论文第1章绪论1.1选题背景及意义1.1.1选题背景世人在过去20年里所见证的全球金融危机是史无前例的。从大范围的欧元债务危机、墨西哥和亚洲金融危机、长期资本基金的被迫关闭，到被认为万无一失的银行巨人莱曼兄弟和贝尔斯登等的相继倒闭，金融机构和跨国公司饱受各种市场风险

8、的折磨，整个金融业的面貌也发生了结构性的转变。自20世纪70年代发展至今，在金融市场剧烈动荡和金融环境不断创