存款保险制度下我国银行业资本约束和市场约束监管的有效性分析

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1、重庆大学硕士学位论文英文摘要supervision．ChapterFiveworksontheeffectivenessofmarketdisciplineinfinancialsectorundermechanismofdepositinsurance．ChapterSixcomesupwithsuggestion．Keywords：BankPrudentialRegulation,CapitalDiscipline,MarketDiscipline，DepositInsurance,GamesIII独创性声明本人声明所呈交的学位论

2、文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得重废太堂或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名：签字日期：知口7年‘月LEl学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解重庞太堂有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权重鏖太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入

3、有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。保密()，在——-年解密后适用本授权书。本学位论文属于不保密(V／)。(请只在上述一个括号内打“√”)学位论文作者签名：l坠蜀签字日期：”叼年6月≯日导师签名：!IiI字IIill：加，7年6月"LII重庆大学硕士学位论文1绪论1．1研究的意义及背景监管行为属于互动行为，是监管机构或监管主体与被监管主体之间的博弈互动，存在信息不对称情形，本论文运用博弈论理论与方法以及微观经济学理论方法，对在我国即将建立存款保险制度的新形势下，我国银行业监管机构运用资本充足率和市

4、场约束的监管有效性加以研究，并从中导出有效监管政策的设计思路，对相应的政策环境，机制建设等作出勾勒，具有深刻而重要的现实理论意义。依照WTO协议，我国银行业将于2007年面临外资银行的全面开放，同时，作为经济体制改革及完善我国市场经济的重要举措，我国银行业在产业组织和银行公司治理方面也将于近年展开深刻的变革，这种形势既是重组我国银行业的重大机遇，也对国家就银行业的整体管理提出了挑战。外资银行的全面进入将带来大量基于新兴金融工具运用的新业务，而为了应对外资银行进入带来的竞争挑战，国内银行也将面临重组和加快金融创新的压力。新兴金融工具的运

5、用，新业务的开展以及银行业重组后可能走向混业经营的趋势都对如何规范和提高银行业的科学监管提出了新的要求。但是，目前我国银行监管的方式还十分原始，方法也较简单，主要以合规性检查等基本的监管方法为主。银行监管政策可分为管制，监督和参与三类，涉及到银行活动范围限制，外资准入，股权限制，资本要求及具体监督措施等七个方面，监管的方式除现场检查之外还有制度约束，机制设计等，说明我国现有的银行监管机制还相当落后，亟待改进。按照学术界公认的标准，银行监管政策的有效性用银行业的发展与效率，以及银行危机发生的概率来衡量。即用银行业是否得到大的发展，效率是

6、否得以提高，以及行业的系统风险是否得到有效控制来评价监管政策的有效性。我国现有的严格合规性监管方式虽有利于风险控制，但却不太利于金融创新，从而难以促进金融业的发展，也不能确保效率的提升。所以，这是一种存在倾向性偏颇的银行监管方式，存在日标上的片面性。我国需要构建一种能兼顾银行业发展与效率提升和控制风险的科学监管政策体系，以及与之相对应的制度平台。本文以我国中央银行(中国人民银行)即将建立的显性存款保险制度为背景，针对这一系列问题中的资本充足率和市场约束理论问题，运用博弈论的方法，对我国银行业监管机构运用此二理论进行监管的政策有效性研究

7、，并期望从这种研究中获得有利于这种科学监管政策体系，构建的思路，从而提出具体可行的措旌，具有十分重要的现实意义。1．2国内外研究现状1．2．1银行监管的由来政府监管的理由通常是源自市场失灵，比如说外部性、市场垄断结构或者信重庆大学硕士学位论文1绪论息不对称等。但就银行监管而言，其存在的理由却存在较大的争议，这也反映了对“什么造成了自由银行体系失灵”这个问题缺乏一致的认识。总结起来，学术界对银行监管的为何存在的原因可以归结为：单个银行倒闭易导致系统风险，以及普通储户缺乏监管的能力。Diamond&Dybvig(1983)“I认为银行的本

8、质是为市场提供流动性服务，也正是银行的本质决定了其易受银行危机的侵害。银行在经营过程中，其资产负债表上资产方的清算价值往往小于权益方的全部存款价值。这样一来，即使市场上没有任何关于银行资产的不利信息或者有关银行资产的信息