万家180指数证券投资基金2009年年度报告.doc

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1、万家180指数证券投资基金2009年年度报告万家180指数证券投资基金2009年年度报告2009年12月31日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2010年3月26日41万家180指数证券投资基金2009年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收

2、益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。41万家180指数证券投资基金2009年年度报告1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说

3、明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现63.3过去三年基金的利润分配情况7§4管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明84.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明84.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明94.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望94.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况94.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明104.8管理人对报告期内基金利润分配

4、情况的说明11§5托管人报告115.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明115.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明115.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见11§6审计报告116.1审计报告基本信息116.2审计报告的基本内容11§7年度财务报表127.1资产负债表127.2利润表137.3所有者权益（基金净值）变动表147.4报表附注15§8投资组合报告318.1期末基金资产组合情况318.2期末按行业分类的股票投资组合328.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细338.4报告期内股票投资组合的重大变动

5、378.5期末按债券品种分类的债券投资组合388.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细388.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细3841万家180指数证券投资基金2009年年度报告8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细388.9投资组合报告附注39§9基金份额持有人信息399.1期末基金份额持有人户数及持有人结构399.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况39§10开放式基金份额变动39§11重大事件揭示4011.1基金份额持有人大会决议4011.2基金管理人、基金托管人的专门基金托

6、管部门的重大人事变动4011.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4011.4基金投资策略的改变4011.5为基金进行审计的会计师事务所情况4011.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4011.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4011.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况4011.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况4111.8其他重大事件41§12备查文件目录4112.1备查文件名称4112.2备查文件存放地点4112.3备查文件查阅方式4141万家180指数证券投资基金2009年年度报告§2基金简介2.1基金基本

7、情况基金名称万家180指数证券投资基金基金简称万家180指数基金主代码519180交易代码519180基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年3月17日基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额9,505,971,970.74份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长