基于因子分析的商业银行系统性风险分析

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1、学位论文独创性声明学位论文独创性声明、学位论文知识产权权属声明本人声明，所呈交的学位论文系本人在导师指导下独立完成的研究成果．文中依法引用他人的成果，均已做出明确标注或得到许可．论文内容未包含法律意义上已属于他人的任何形式的研究成果，也不包含本人已用于其他学位申请的论文或成果．本人如违反上述声明，愿意承担由此引发的一切责任和后果．论文作者签名：参1戛嗍：7年胡伊学位论文知识产权权属声明本人在导师指导下所完成的学位论文及相关的职务作品，知识产权归属学校．学校享有以任何方式发表．复制、公开阅览、借阅以及申请专利等权利．本人

2、高校后发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为青岛大学．本学位论文属于：保密13，／在年解密后适用于本声明．不保“论文作者签导师签名：(请在以上方框内打“~／”)，日期：伊7年钿，衫日B羝：伊7年6A／6殖(本声明的版权归青岛大学所有，未经许可，任何单位及任何个人不得擅自使用)第一章导言1．1问题的提出伴随着七八十年代以来出现的金融自由化、全球化和金融创新的发展，银行机构所处的经营环境风险不断增大和复杂化，尤其是九十年代一系列银行风险事件的发生，更是促进了对银行风险问题的研究。与此同时，在

3、实际银行风险防范工作中，加强制度建设也受到了各国政府金融监管当局的普遍重视，并对银行业的稳健起到了较大作用。可以说，制度建设促进了银行业稳健运行，有效降低了银行业系统性风险。2006年8月22日，中诚信国际信用评级有限公司发布了2006年中国银行业展望及18家银行主动评级结果。结果中指出，中国银行业改革和市场化进程取得了重要的进展。政府主导的国有银行财务重组改善了银行的资产质量，提高了银行的盈利能力和资本实力。战略投资者的引入和改制上市使银行治理结构和财务透明度得到改善，抵抗风险的能力有所增强。对于中国银行业面临的风险

4、，中诚信国际副总裁阎衍表示，尽管国有银行财务重组和改制上市，使银行的基本面得到很大的改善，风险状况得到很大的缓解，但中国宏观经济调控和银行风险管理的缺陷对银行整体风险管理能力形成挑战，行业风险加剧，不良贷款率反弹的压力增大，经济运行中潜在的矛盾导致银行业系统性风险压力凸现。基于此，本文对银行业系统性风险进行了研究，提出了防范中国银行业系统性风险的措施。首先，面对未来发展，中国银行业经营现状不容乐观，不良资产存量巨大、经营效率低下、盈利能力低下、资本充足率严重不足、银行体系脆弱性明显等，是目前中国银行业系统性风险的主要特

5、征。引致中国银行业系统性风险的主要原因是：银行产权制度建设滞后、制度短缺、经济发展质量不高等。其次，本文在借鉴国外先进理论和测量方法的基础上，对中国银行业系统性风险程度进行了实证分析，指出中国经济运行中的银行系统性风险在不断积累，需要小心处理，以防银行业系统性风险暴发。最后针对中国银行业系统性风险的现状，提出了防范中国银行业系统性风险的政策建议。主要包括：银行产权制度再造、社会信用制度重构、完善融资制度、完善银行监管制度、建立存款保险制度、建立和完善银行风险自解制度、推进银行风险自律。1．2文献综述较为全面系统地研究银

6、行风险却是最近二三十年才得以迅速发展。伴随着七八十年代以来出现的金融自由化、全球化和金融创新的发展，银行机构所处的经青岛大学硕士学位论文营环境风险不断增大和复杂化，尤其是九十年代一系列银行风险事件的发生，更是促进了对银行风险问题的研究。1．2．1国外研究现状国外对银行系统性风险的研究多与金融风险、银行危机、金融危机、银行脆弱性等联系起来，比较有代表性的观点大致体现在以下几个方面：(1)如何对产生于银行系统的或有负债进行计量和控制．即来自银行部门的政府或有负债产生于政府通过公共存款保险计划对银行系统的负债进行明确的政府担

7、保，并讨论了如何对产生于银行系统的或有负债进行计量、控制和管理．(2)银行部门系统性风险的决定因素。运用多元LOGIT经济计量模型并以一些发展中国家和发达国家为样本，研究了导致出现系统性风险的一些决定因素．研究发现，易导致系统性的银行危机的诸因素中，伴随着低经济增长率和高通货膨胀率的疲软的宏观经济形势排在最前，其次是高利率和进出口不平衡，具有明确的存款保险计划和较弱的法治环境也易使银行处于一定的风险之中．(3)如何解决银行危机，保护银行存款人的利益。研究了转型国家解决银行危机的经验，指出解决危机的方式与政府所花费的财政

8、成本有很大关系，认为解决银行危机的方式是在银行系统重组过程中，坚持机构重组、财务重组与制度重组三种手段并重，并对解决银行不良资产提出了建议。该理论认为对于破产银行的存款人而言，其损失在政府决定清理整顿银行之时及清理整顿之后都会发生，大多数人只注意到由于低效的清理规则导致的存款人在清理发生时的损失，对由于存款延期支付以及“冻结存款”