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1、经济视野基于因子分析的我国上市商业银行绩效分析杨彬彬华东交通大学江西南昌330013【摘要】商业银行是间接金融领域中最主要的中介机构,其绩效直接影响我国金融业的稳定和发展。本文运用因子分析法从盈利能力、资产质量、流动性、资本充足度四个指标体系对我们16家上市的商业银行的绩效进行分析,并根据分析结果提出建议:完善监管机制,开展业务创新,减少加权风险资产,建立内部风险评控体系。【关键词】商业银行银行绩效因子分析1、引言从国内研究现状来看,国内学者也尝试用多元统计方法、层次分改革开放30多年来,随着金融体制
2、改革的深化,尤其是在加入WTO析法、模糊矩阵法对商业银行进行绩效评价,提出了一系列指标体[5]之后的数年间,中国银行业不断放开,竞争日益激烈。而银行业的竞争系。李元旭（2000）以实际调查为基础,对中国国有商业银行与外资集中表现为绩效的竞争,绩效是商业银行综合实力的体现。同时,商业银行的经济效益、安全能力、业务能力等竞争力指标进行了比较分[6]银行绩效的高低不但会关系到银行本身能否良好运作,而且对整个国析;谭中明（2002）采用因子分析法发现我国商业银行效率水平均低[7]家宏观经济运行有着重大影响。因
3、此,研究我国商业银行的绩效评价于两家外资银行;周春喜（2003）运用多级模糊数学综合评价商业[8]体系问题有着深刻的理论和现实意义。银行经营绩效;李建军（2004）从财务效益、流动性、安全性和发展能力四个方面比较得出2000年中美两国同等规模商业银行绩效水2、文献综述[9]平的差异不大的结论,上官飞、舒长江（2011）运用因子分析法对20世纪70-90年代,银行绩效问题开始被广泛关注。比较有代表性全国13家主要商业银行15个绩效指标进行分析。因此可以发现,国内[1][2]的研究有:Stuhr和VanW
4、icklen（1974）、JosephSinkey（1975）、针对商业银行的效率主要采用非参数方法,本文采用因子分析法,具有Whalen和Thomson（1988）[3]、Fraser（1991）[4]。这些研究主要通过一定的新意。模型的建立对银行风险和收益进行评价。进入20世纪90年代以后,银行绩效分析通过确立指标体系,采用统计方法、专家系统、神经网络3、我国银行体系现状概况技术等方法,选择和建立回归分析法、多元判别分析、Logit法、近年来,中国银行业的信用状况持续向好,虽然,大规模信贷投放使P
5、robit法等评估模型对其绩效分析评价。信贷结构失衡加剧、信用风险行业集中度上升,导致银行资产质量面表1盈利能力指标表3流动性指标序号指标名称计算公式序号指标名称计算公式X1资产收益率净利润/资产总额X6流动性比率流动性资产期末余额/流动性负债期末X2资本回报率净利润/股东权益余额X3资产使用率利润总额/总资产X7存贷比期末贷款余额/存款总额表4资本充足度指标表2资产质量指标序号指标名称计算公式序号指标名称计算公式X4不良贷款率不良贷款余额/贷款总额X8权益占资产的比率股东权益/总资产X5拨备覆盖率贷
6、款损失准备金/不良贷款额X9权益占贷款的比率股东权益/总贷款表516家商业银行绩效评价指标指标X1(%)X2(%)X3(%)X4(%)X5(%)X6(%)X7(%)X8(%)X9(%)银行浦发银行1.1220.071.330.44499.6044.1270.835.5711.23华夏银行0.7415.691.011.03265.9139.3966.725.1410.46民生银行1.4023.951.670.63357.2940.9072.856.0211.13招商银行1.3922.501.690584
7、00.1344.2877.295.9010.05南京银行1.3216.141.400.84283.7540.9759.067.7421.21兴业银行1.2024.671.410.38385.3030.7171.464.8211.69北京银行1.0619.251.190.53446.3933.6464.415.2712.43农业银行1.1120.461.351.55263.1040.1858.505.5611.54交通银行1.1920.491.420.86256.3735.3771.945.9210.6
8、5工商银行1.4423.441.750.94266.9227.6063.506.1912.30光大银行1.1220.441.400.64367.0037.6772.285.5510.80建设银行1.4722.511.781.09241.4453.7065.056.6512.91中国银行1.1718.271.431.00220.7547.0068.776.3911.92中信银行1.2721.071.500.60272.3158.9773.266.4612.
