基于bootstrap方法的中国银行业效率变动分析

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1、湖南大学学位论文原0iJ性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导F独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内W-J't-，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名：>弓侄日期：如／缉歹月上莎日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电于版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学

2、位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于1、保密口，在——年解密后适用本授权书。2、不保密团。(请在以上相应方框内打“√”)作者签名导师签名冯协1Ju吧一．IF1期：》胆耸5月2莎}]几期：善／2q-多月2罗Pl；L，!々li{{●tj{“‘。莨≯≯“黎‰簪蠢≮硝篙、≯绺滞酣拇秽≤¨，．∥崔摹艇，蛳谚。唆。魏珏、势。戳辩一瓣—∽翁蜘秽．．o一■略，薯*器督鼬滞蒜．．。蛰、芸长尝嚣≮。举r：．警黎，．，，秘．硕士学位论文摘要中国银行业效率变动实证分析是当前

3、学界研究的热点。多数研究采用基于DEA方法的Malmquist指数分析方法。但运用该方法进行银行效率测算，只能根据样本数据给出一个点估计。为了更稳健地估计银行效率变动和分析银行业效率的影响因素，本文采用了BootstrappedMalmquist方法对中国22家银行2001—2010年间的效率变动进行测算和分解分析。文章选取存款总额、固定资产和管理费用作为投入指标，税前利润、贷款和利息收入作为产出指标。先是运用Bootstrap方法估计了22家银行的技术效率变化及其置信区间，并通过Bootstrap纠偏提高了效率测度的准确性。实

4、证表明，Bootstrap方法在效率测算中具有明显的优越性，经过Bootstrap方法纠偏后的效率值可更清楚的区分决策区间的效率。接着文章计算了BootstrappedMalmquist指数，并对此进行了分解研究，详细分析了银行业效率的纯效率变化、规模效率变化、纯技术变化和规模技术变化等几个方面的变化情况和趋势。分析表明：2001—2010年期间，中国银行业效率变动呈现出先上升后F降然后再次上升的波动趋势，但总体上中国银行业的效率是进步的；纯效率变化、规模效率变化和纯技术变化对银行业效率的提高有着正的贡献，其中纯技术进步是推动银

5、行业效率进步的主要动力，技术规模变化则最不明显，显示我国银行业有向CRS边界靠近的趋势。关键词：银行效率；Bootstrap方法；BootstrappedMalmquist指数苎：!：!!竺：!竺至：至竺型!墼至!!兰兰竺丝坌!!AbstractCurrently，someresearchisfocusingontheanalysisofefficiencychangesintheChinesebankingindustry．AndmoststudiesusetheMalmquist—DEAapproachtoestimatet

6、heefficiencyofbanks．However，thismethodcanonlygiveapointestimationfromthesample．Inordertoestimatetheefficiencychangesofbanksandtheeffectfactorsofbankingindustryinarobustway，thisarticleemploystheBootstrappedMalmquistapproachtocalculateandanalysistheefficiencychangesof2

7、2banksinchinaovertheperiod2001tO2010．7Fhisarticleselectsdeposits&shorttermfunding．fixedassetsandoverheadsasinputs．profitsbeforetax，loansandnetinterestincomeasoutputs．Usingbootstraptoestimatethetechnicalefficiencyscoresandconfidenceintervalsofall22banksatthebeginning，

8、andalsoimprovetheaccuracyoftheefficiencyestimationbycorrectingthebiasintheoriginalestimatorsEmpiricalresultsshowthatthebootstrapapp