南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金2017年年度

《南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金2017年年度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、南方沪港深价值主题灵活配置混合2017年年度报告南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告2017年12月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司送出日期：2018年03月29日§1第57页共57页南方沪港深价值主题灵活配置混合2017年年度报告重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管

2、人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。1.2第57页共57页南方沪港深价值主题灵活配置混合2017年年度报告目录§1重要提示及

3、目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现73.3过去三年基金的利润分配情况9§4管理人报告94.1基金管理人及基金经理情况94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明104.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明104.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势

4、的简要展望114.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况124.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明124.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明134.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明13§5托管人报告135.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明135.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见14§6审计报告146.1审计报告基本信息146.2审计报告的基本内容14§7年度财务报表167.

5、1资产负债表167.2利润表177.3所有者权益（基金净值）变动表187.4报表附注20§8投资组合报告448.1期末基金资产组合情况448.2报告期末按行业分类的股票投资组合45第57页共57页南方沪港深价值主题灵活配置混合2017年年度报告8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细468.4报告期内股票投资组合的重大变动478.5期末按债券品种分类的债券投资组合508.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细508.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

6、508.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细508.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细508.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明508.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明518.12投资组合报告附注51§9基金份额持有人信息529.1期末基金份额持有人户数及持有人结构529.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况529.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况52§10开放式基金份额变动52§11重大事件揭示5311.1基金份额

7、持有人大会决议5311.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5311.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5311.4基金投资策略的改变5311.5为基金进行审计的会计师事务所情况5311.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5311.7基金租用证券公司交易单元的有关情况5311.8其他重大事件55§12影响投资者决策的其他重要信息5712.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况57§13备查文件目录5713.1备查文件目录5713.2存放地点5713.3查阅方式57

8、§1第57页共57页南方沪港深价值主题灵活配置混合2017年年度报告基金简介1.1基金基本情况基金名称南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金基金简称南方沪港深价值主题灵活配置混合基金主代码001979基金运作方式契约型开放式基金合同生效日20