安信现金管理货币市场基金2018年第2季度报告

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1、安信现金管理货币市场基金2018年第2季度报告安信现金管理货币市场基金2018年第2季度报告2018年06月30日基金管理人：安信基金管理有限责任公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2018年07月20日第12页安信现金管理货币市场基金2018年第2季度报告§1重要提示§2基金产品概况2.1基金基本情况§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组

2、）简介4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况4.3.2异常交易行为的专项说明4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析4.4.2报告期内基金的业绩表现4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况5.2报告期债券回购融资情况5.3基金投资组合平均剩余期限5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合5.6

3、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细5.9投资组合报告附注5.9.1基金计价方法说明5.9.25.9.3其他资产构成5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分§6开放式基金份额变动§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况§9影响投资者决策的其他重要信息9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况9.2影响投资者决策的其他

4、重要信息§10备查文件目录10.1备查文件目录10.2存放地点10.3查阅方式§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告

5、中财务资料未经审计。本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况2.1基金基本情况基金简称安信现金管理货币基金主代码750006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年02月05日报告期末基金份额总额6,786,896,327.25份投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资组合，力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。投资策略1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分析，并结合央行公开市场操作等情况，合理预测货币市场利率趋势变化，决定并动态调整投资组合平均剩余期限和比例分布。2、个券选择策略。考虑安全性因素，优先选择国债等高信用等级

6、债券以规避信用风险。在满足信用评级要求的前提下，根据我公司债券评分标准对信用债券进行评分筛选，重点关注低估值品种。第12页安信现金管理货币市场基金2018年第2季度报告3、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下，本基金将在充分验证套利机会可行性的基础上，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会。4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异，在精确投资收益测算的基础上，积极采取回购杠杆操作，为基金资产增加收益。5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下，建立流动性预警指标，动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，确保基金资产的变现能力。业绩比较基准七天通知存

7、款利率（税后）。风险收益特征本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。基金管理人安信基金管理有限责任公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称安信现金管理货币A安信现金管理货币B下属分级基金的交易代码750006750007报告期末下属分级基金的份额总额195,867,081.66份6,591,029,245.59份§1主要财务指标和基金净