计量经济学实验3多元回归模型

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1、目录目录1一、建立多元线性回归模型3(一)建立包括时间变量的三元线性回归模型；31.建立工作文件：CREATEA789432.输入统计资料：DATAYLK33.生成时间变量：GENRT=@TREND(77)34.建立回归模型：LSYCTLK3(二)建立剔除时间变量的二元线性回归模型；4(三)建立非线性回归模型——C-D生产函数。5二、比较、选择最佳模型8(一)回归系数的符号及数值是否合理；8(二)模型的更改是否提高了拟合优度；8(三)模型中各个解释变量是否显著；8(四)残差分布情况8实验三多元回归模型【实验目的】掌握建立多元回归模型和比较、筛选模型的方法。【实验内

2、容】建立我国国有独立核算工业企业生产函数。根据生产函数理论，生产函数的基本形式为：。其中，L、K分别为生产过程中投入的劳动与资金，时间变量反映技术进步的影响。表3-1列出了我国1978-1994年期间国有独立核算工业企业的有关统计资料；其中产出Y为工业总产值（可比价），L、K分别为年末职工人数和固定资产净值（可比价）。表3-1我国国有独立核算工业企业统计资料年份时间工业总产值Y（亿元）职工人数L（万人）固定资产K（亿元）197813289.1831392225.70197923581.2632082376.34198033782.1733342522.811981

3、43877.8634882700.90198254151.2535822902.19198364541.0536323141.76198474946.1136693350.95198585586.1438153835.79198695931.3639554302.251987106601.6040864786.051988117434.0642295251.901989127721.0142735808.711990137949.5543646365.791991148634.8044727071.351992159705.5245217757.251993161

4、0261.6544988628.7719941710928.6645459374.34资料来源：根据《中国统计年鉴－1995》和《中国工业经济年鉴-1995》计算整理【实验步骤】一、建立多元线性回归模型(一)建立包括时间变量的三元线性回归模型；在命令窗口依次键入以下命令即可：1.建立工作文件：CREATEA78942.输入统计资料：DATAYLK3.生成时间变量：GENRT=@TREND(77表示是1978年开始的。)4.建立回归模型：LSYCTLK即Y=a+bT+cL+dK则生产函数的估计结果及有关信息如图3-1所示。图3-1我国国有独立核算工业企业生产函数的估

5、计结果因此，我国国有独立工业企业的生产函数为：（模型1）＝(-0.252)(0.672)(0.781)(7.433)模型的计算结果表明，我国国有独立核算工业企业的劳动力边际产出为0.6667，资金的边际产出为0.7764，技术进步的影响使工业总产值平均每年递增77.68亿元。回归系数的符号和数值是较为合理的。可决系数。表明Y变化的99.58%可由TCK的变换来解释。（该统计量越接近1，模型的拟合度越高），说明模型有很高的拟合优度，F检验也是高度显著的计算得到F=1018.551，a=5%，查F分布表，得到临界值F0.05(3,13)=3.41(解释变量数目为k=3

6、，样本容量为17,17-k-1=13)，显然有F>F0.05，表明模型的线性关系在95%的置信水平下显著成立。（该统计量旨在对模型中被解释变量和解释变量之间的线性关系在总体上是否显著做出判断），说明职工人数L、资金K和时间变量对工业总产值的总影响是显著的。从图3-1看出，解释变量资金K的统计量值给定一个显著性水平a=5%，查表得到t0.025(17-3-1)=t0.025(13)=2.160.当t的绝对值>t0.025时，拒绝原假设，即为解释变量对被解释变量的影响是显著显著的。（该统计量在于个体）为7.433，表明资金对企业产出的影响是显著的。但是，模型中其他变量

7、（包括常数项）的统计量值都较小，未通过检验。因此，需要对以上三元线性回归模型做适当的调整，按照统计检验程序，一般应先剔除统计量最小的变量（即时间变量）而重新建立模型。(一)建立剔除时间变量的二元线性回归模型；命令：LSYCLK则生产函数的估计结果及有关信息如图3-2所示。图3-2剔除时间变量后的估计结果因此，我国国有独立工业企业的生产函数为：（模型2）＝(-2.922)(4.427)(14.533)从图3-2的结果看出，回归系数的符号和数值也是合理的。劳动力边际产出为1.2085，资金的边际产出为0.8345，表明这段时期劳动力投入的增加对我国国有独立核算工业企业

8、的产出的影