计量经济学实验教学案例实验三_多元回归模型

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1、实验三多元回归模型【实验目的】掌握建立多元回归模型和比较、筛选模型的方法。【实验内容】建立我国国冇独立核算工业企业生产函数。根据生产函数理论，生产函数的基本形式为：Y=f（r,L,K®。其中，L、K分别为生产过程中投入的劳动与资金,吋间变量r反映技术进步的影响。表3-1列出了我国1978-1994年期间国有独立核算工业企业的有关统计资料；其中产出Y为工业总产值（可比价），L、K分别为年末职工人数和固定资产净值（可比价）。表3-1我国国有独立核算工业企业统计资料年份时间r工业总产值Y（亿元）职工人数L（万人）固定资产K（亿元）197813289.1831392225.70197923

2、581.2632082376.34198033782.1733342522.81198143877.8634882700.90198254151.2535822902.19198364541.0536323141.76198474946.1136693350.95198585586.1438153835.79198695931.3639554302.251987106601.6040864786.051988117434.0642295251.901989127721.014273580&711990137949.5543646365.791991148634.8044727071

3、.351992159705.5245217757.2519931610261.6544988628.7719941710928.6645459374.34资料来源：根据《中国统计年鉴—1995》和《中国工业经济年鉴-1995》计算整理一、建立多元线性回归模型㈠建立包描时间变量的三元线性冋归模型；在命令窗口依次键入以下命令即可：1•建立工作文件：CREATEA78942•输入统计资料：DATAYLK3•生成时间变量f:GENRT二©TREND（77）%表示生成1977年后的时间变量t4•建立回归模型：LSYCTLK则生产函数的估计结果及冇关信息如图3-1所示。VariableCoef

4、ficientStd.Errort-StatisticProb.C-675.32082682.060-0.2517920.8051T77.67893115.67310.6715380.5136L0.6666650.8536260.7809800.4488K0.7764170.1044597.4327450.0000R-squared0.995764Meandependentvar6407.249AdjustedR-squared0.994786S・D.dependentvar2486.742SE.ofregression179.5630Akaikeinfocriterion13.4

5、2125Sumsquaredresid419157.5Schwarzcriterion13.61730Loglikelihood-110.0807F-statistic1018.551Durbin-Watsonstat1.510903Prob(F-statistic)0.000000图3-1我国国有独立核算工业企业生产函数的估计结果（模型1）因此，我国国有独立工业企业的生产函数为:y=-675.32+77.6789/+0.6667L+0.7764Kt=(-0.252)(0.672)(0.781)(7.433)R2=0.9958F=0.9948F=1018.551模型的计算结果表明，

6、我国国有独立核算工业企业的劳动力边际产出为0.6667,资金的边际产出为0.7764,技术进步的影响使工业总产值平均毎年递增77.68亿元。回归系数的符号和数值是较为合理的。/=09958,说明模型有很高的拟合优度，F检验也是高度显著的，说明职工人数L、资金K和时间变量！对工业总产值的总影响是显著的。从图3-1看出，解释变量资金K的/统计量值为7.433,表明资金对金业产出的影响是显著的。但是，模型屮其他变量（包描常数项）的/统计量值都较小，未通过检验。因此，需要对以上三元线性冋归模型做适当的调整，按照统计检验程序，一般应先剔除f统计量最小的变量（即时间变量）而重新建立模型。㈡建立

7、剔除时间变量的二元线性冋归模型；命令：LSYCLK则生产函数的估计结果及有关信息如图3-2所示。VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C・2387.269816.8895-2.9223900.0111L1.2085320.2730204.4265280.0006K0.8344960.05742114.532870.0000R-squared0.995617Meandependentvar6407.249Adjusted