华泰柏瑞交易型货币市场基金2016年半年度报告

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1、华泰柏瑞货币ETF2016年半年度报告华泰柏瑞交易型货币市场基金2016年半年度报告2016年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2016年8月27日第43页共43页华泰柏瑞货币ETF2016年半年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本

2、基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。华泰柏瑞交易型货币市场基金于2016年2月26日增设场外B类份额，B类相关指标从2016年2月26日开始计算。1

3、.2第43页共43页华泰柏瑞货币ETF2016年半年度报告目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标和基金净值表现63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现7§4管理人报告94.1基金管理人及基金经理情况94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明124.5

4、管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明124.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明12§5托管人报告135.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明135.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见13§6半年度财务会计报告（未经审计）136.1资产负债表136.2利润表146.3所有者权益（基金净值）变动表156.4报表附注16§7投资组合报告347.1期末基金

5、资产组合情况347.2债券回购融资情况347.3基金投资组合平均剩余期限357.4期末按债券品种分类的债券投资组合357.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细367.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离367.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细377.8投资组合报告附注37§8基金份额持有人信息378.1期末基金份额持有人户数及持有人结构378.2期末上市基金前十名持有人388.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况388.4期末基金管理人的

6、从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况38第43页共43页华泰柏瑞货币ETF2016年半年度报告§9开放式基金份额变动39§10重大事件揭示3910.1基金份额持有人大会决议3910.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动3910.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼3910.4基金投资策略的改变3910.5为基金进行审计的会计师事务所情况3910.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4010.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4010.8偏离度绝对值超过0.5%的情况411

7、0.9其他重大事件41§11备查文件目录4211.1备查文件目录4211.2存放地点4211.3查阅方式42§1第43页共43页华泰柏瑞货币ETF2016年半年度报告基金简介1.1基金基本情况基金名称华泰柏瑞交易型货币市场基金基金简称华泰柏瑞货币ETF基金主代码511830基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年7月14日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额13,489,166.86份下属分级基金的基金简称：华泰柏瑞货币ETFA级华泰柏瑞货币ETFB级下属分级基金

8、的交易代码：511830002469报告期末下属分级基金的份额总额13,479,532.27份9,634.59份1.2基金产品说明投资目标在力争保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的稳健投资收益。投资策略本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资，在投资中将充分利用现代