华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2015年半年

《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2015年半年》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、华泰柏瑞沪深300ETF2015年半年度报告华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2015年半年度报告2015年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2015年8月29日第57页共57页华泰柏瑞沪深300ETF2015年半年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月2

2、8日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。第57页共57页华泰柏瑞沪深300ETF2015年半年度报告1.1目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人

3、和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标和基金净值表现63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现7§4管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明124.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明124.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明134.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望134.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明144.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明14§5托管人报告145.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明145.2托管人对报告期内本基金投资运作遵

4、规守信、净值计算、利润分配等情况的说明145.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见15§6半年度财务会计报告（未经审计）156.1资产负债表156.2利润表166.3所有者权益（基金净值）变动表176.4报表附注18§7投资组合报告387.1期末基金资产组合情况387.2期末按行业分类的股票投资组合397.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细407.4报告期内股票投资组合的重大变动487.5期末按债券品种分类的债券投资组合497.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细507.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小

5、排序的前五名贵金属投资明细507.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细507.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细507.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明507.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明50第57页共57页华泰柏瑞沪深300ETF2015年半年度报告7.12投资组合报告附注51§8基金份额持有人信息528.1期末基金份额持有人户数及持有人结构528.2期末上市基金前十名持有人528.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况528.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况52§9开放

6、式基金份额变动53§10重大事件揭示5310.1基金份额持有人大会决议5310.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5310.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5310.4基金投资策略的改变5310.5为基金进行审计的会计师事务所情况5310.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5410.7基金租用证券公司交易单元的有关情况5410.8其他重大事件56§11备查文件目录5711.1备查文件目录5711.2存放地点5711.3查阅方式57第57页共57页华泰柏瑞沪深300ETF2015年半年度报告§1基金简介1.1基金基本情况基金名称华泰柏瑞沪深3

7、00交易型开放式指数证券投资基金基金简称华泰柏瑞沪深300ETF基金主代码510300基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2012年5月4日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额5,845,987,690.00份基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2012-05-281.2基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。