华泰柏瑞msci中国a股国际通交易型开放式指数证券投资基金

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1、MSCIETF2018年半年度报告华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2018年半年度报告2018年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2018年8月25日第63页共63页MSCIETF2018年半年度报告重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建

2、设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年4月26日起至2018年6月30日止。第63页共63页MSCIETF2018年半年度报告1.1目录§

3、1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介62.1基金基本情况62.2基金产品说明62.3基金管理人和基金托管人72.4信息披露方式72.5其他相关资料7§3主要财务指标和基金净值表现83.1主要会计数据和财务指标83.2基金净值表现83.3其他指标9§4管理人报告104.1基金管理人及基金经理情况104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明124.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明124.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明134.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

4、134.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明144.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明144.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明14§5托管人报告155.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明155.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明155.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见15§6半年度财务会计报告（未经审计）166.1资产负债表16第63页共63页MSCIETF2018年半年度报告6.2利润表176.3所有者权益（基

5、金净值）变动表186.4报表附注19§7投资组合报告457.1期末基金资产组合情况457.2期末按行业分类的股票投资组合457.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细467.4报告期内股票投资组合的重大变动527.5期末按债券品种分类的债券投资组合547.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细547.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细547.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细547.9期末按公允价值占基金资产净值

6、比例大小排序的前五名权证投资明细557.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明557.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明557.12投资组合报告附注56§8基金份额持有人信息588.1期末基金份额持有人户数及持有人结构588.2期末上市基金前十名持有人588.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况588.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况59§9开放式基金份额变动60§10重大事件揭示6110.1基金份额持有人大会决议6110.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事

7、变动6110.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼6110.4基金投资策略的改变6110.5为基金进行审计的会计师事务所情况6110.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况6110.7基金租用证券公司交易单元的有关情况61第63页共63页MSCIETF2018年半年度报告10.8其他重大事件64§11影响投资者决策的其他重要信息6411.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况6411.2影响投资者决策的其他重要信息64备查文件目录6511.3备查文件目录6511.4存放地点6511.

8、5查阅方式65§1第63页共63页MSCIETF2018年半年度报告基金简介1.1基金基本情况基金名称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金简称MSCIETF场内简称MSCIETF基金主代码512520基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年4月26日基金管