华泰柏瑞货币市场证券投资基金.pdf

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1、华泰柏瑞货币市场证券投资基金2011年第1季度报告2011年3月31日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2011年4月25日华泰柏瑞货币2011年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年4月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

2、基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2011年1月1日起至2011年3月31日止。§2基金产品概况基金简称:华泰柏瑞货币交易代码:460006基金运作方式:契约型开放式基金合同生效日:2009年5月6日报告期末基金份额总额:209,755,750.10份在有效保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求投资目标：超过业绩基准的稳健投资收益。本基金采取主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资，在投资中将充分利用现代金融工程理论投资策略:以及数量分析

3、方法来提高投资决策的及时性与合理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，获得稳健的投资收益。业绩比较基准:当期银行活期存款税后收益率本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品风险收益特征:种，其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司下属两级基金简称：华泰柏瑞货币A华泰柏瑞货币B下属两级交易代码：460006460106下属两级基金报告期末份额总额：9,267,143.14份200,488,606.96份第2页共11页华泰柏瑞货币2011年第1季度报告§3主要财务指标和基金净值表现

4、3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2011年1月1日－2011年3月31日）华泰柏瑞货币A华泰柏瑞货币B1.本期已实现收益40,763.29725,359.982．本期利润40,763.29725,359.983．期末基金资产净值9,267,143.14200,488,606.96注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本

5、报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华泰柏瑞货币A基金净值基金净值收益比较基准收业绩比较基准收阶段①－③②－④收益率①率标准差②益率③益率标准差④过去三个月0.4170%0.0010%0.1672%0.0001%0.2498%0.0009%注：本基金的收益分配是按月结转份额。华泰柏瑞货币B基金净值收基金净值收益比较基准收业绩比较基准收阶段(1)－③②－④益率①率标准差②益率③益率标准差④过去三个月0.4767%0.0010%0.1672%0.0001%0.3095%0.0009%注：本基金的收益分配是按月结转份额。第3页共11页华泰柏瑞货币2011年第1

6、季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第4页共11页华泰柏瑞货币2011年第1季度报告注：1.本基金未规定建仓期，本报告期各项资产配置比例符合合同约定。2.本基金的收益分配是按月结转份额。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限沈涛先生，经济学博士。2005年9月至2007年11月任易方达基金管理有限公司月月收益中短期债券投资基金基金本基金的2009年5月经理。2007年11月加入本公沈涛-17年基金经理6日司，2008年3月起任华泰柏瑞金字塔稳本

7、增利债券型基金基金经理，2009年5月起兼任华泰柏瑞货币市场基金基金经理。第5页共11页华泰柏瑞货币2011年第1季度报告4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的