安全边际与价值源泉——商业银行债券投资风险管理.doc

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1、中国信贷风险专题分析报告2013年第10期：安全边际与价值源泉——商业银行债券投资风险管理中国信贷风险专题分析报告2013年第10期：安全边际与价值源泉——商业银行债券投资风险管理中国信贷风险专题分析报告2013年第10期：安全边际与价值源泉——商业银行债券投资风险管理一、调研说明中商情报网全新发布的《中国信贷风险专题分析报告2013年第10期：安全边际与价值源泉——商业银行债券投资风险管理》主要依据国家统计局、国家发改委、商务部、中国海关、国务院发展研究中心、行业协会、工商、税务、海关、国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料，结

2、合深入的市场调研资料，由中商情报网的资深专家和研究人员的分析。首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述，其次，对本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，并分析相关经营财务数据。最后，对该行业未来的发展前景，投资风险及投资策略给出科学的建议。本报告是行业生产、贸易、经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。报告名称中国信贷风险专题分析报告2013年第10期：安全边

3、际与价值源泉——商业银行债券投资风险管理出版日期2013年8月报告格式PDF电子版或纸介版交付方式Email发送或EMS快递中文价格印刷版3000元电子版3000元中文印刷版+电子版3500元订购热线400-666-1917二、报告目录第一章商业银行债券投资当前面临的背景 一、资本补充压力大，须走集约化之路 二、应对巴塞尔资本国别评估，商业银行筹谋减记型资本工具 三、非银行信用中介兴起，财富资产管理发展加剧脱媒化 四、企业和地方政府存在较大资金缺口，通过影子银行或发债形式解决 五、银行理财产品创新提升了债券配置的需求 六、银行业不良贷款连升六季，业内称或

4、只是冰山一角 第二章商业银行债券投资总体特征与存在问题 一、商业银行债券投资总体特征 二、商业银行债券投资存在的问题 （一）银行内部债券交易风险管理的问题 （二）商业银行债券风险管理的外部问题 第三章商业银行投资债券现状及典型银行债券投资结构 一、总体情况 二、国债 三、政策性金融债 四、地方政府融资债券 五、企业债 六、中票与短期融资券 七、典型商业银行债券投资结构 （一）工商银行 （二）招商银行 （三）南京银行 （四）宁波银行 第四章商业银行债券投资核心影响因子分析 一、季节性规律 二、基本面影响 三、政策影响 四、资金来源 五、信用利差 第五章债券

5、投资账户划分及风险管理 一、债券投资基础 （一）账户划分 （二）基于账户划分的不同类别风险管理 二、交易账户头寸的市场风险管理 （一）交易账户债券投资头寸面临的风险类型 （二）债券投资头寸市场风险的计量方法-内部模型法 （三）债券投资头寸市场风险的计量方法-标准法 三、银行账户利率风险管理 （一）银行账户利率风险的管理范围 （二）银行账户利率风险管理的二个视角 （三）银行账户利率风险管理的四类风险 第六章债券投资的风险管理总结 一、科学划分交易、银行账户，适时调整债券组合结构 二、制定债券投资战略，确立投资风格和风险承受能力 三、实行债券组合期限管理，加

6、强资产负债管理四、加强市场利率预测，提高债券投资抗风险能力 六、加强债券信用管理，减少债券违约风险  访问中商情报网：http://www.askci.com报告在线阅读：http://www.askci.com/reports/201309/02113312231940.shtml三、研究机构中商情报网（http://www.askci.com）是中国行业市场研究咨询、市场调研咨询、企业上市IPO咨询及并购重组决策咨询、项目可行性报告、项目商业计划书、项目投资咨询等专业的服务机构。致力于为企业中高层管理人员、企事业发展研究部门人员、市场研究人士、咨询行

7、业人士、投资银行专家、个人投资者等提供各行业丰富翔实的市场研究报告和商业竞争情报数据；为国内外的行业企业、研究机构、社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究、商业分析、投资咨询、兼并重组决策及战略咨询服务。中商情报网从创建之初就矢志成为中国专业的商业信息收集、研究、传播的资讯情报服务机构，通过多年的积累中商情报网已经构建了包括政府部门、行业协会、专业调查公司、自有调查网络等多种渠道、多层面的数据来源；建立起上百个行业及企业的庞大商业情报数据库；并形成了多十种专业研究分析模型和研究方法；中商情报网始终坚持研究的独立性和公正性，其研究结论和研究数据广泛被媒体

8、采用。目前公司与国家相关数据部门、行业协会等权威机构建立了良好的合作关系，同时与