长春农村商业银行债券投资业务风险管理

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1、长春农村商业银行债券投资业务风险管理第2章长春农村商业银行债券投资业务风险管理现状及存在的问题2.1长春农村商业银行债券投资业务介绍2.1.1债券投资部门简介长春农村商业银行始建于1994年，前身为吉林省农村信用社长春联合营业部，2009年改名为长春农村商业银行股份有限公司。长春农村商业银行于2006年1月取得银行间债券业务资格并设立资金营运中心，于2006年1月4日开始办理债券买卖业务，2006年4月份开始办理银行间拆借业务，之后陆续开办同业和票据业务。目前行内改设金融市场中心，下设三个业务条线负责票据业务、同业业务、债券投资业务，具体设置情况如图2-1

2、所示。金融市场中心是债券投资业务的主要部门，该部门主要负责全行票据贴现、转贴现业务的经营与风险管理，负责债券投资等交易业务的经营与风险管理，负责同业、拆借及与同业相关的资产类、理财类业务的投资、经营与风险管理，负责同业授信等基础工作，并且配合计划财务部做好资金头寸、资产结构的管理，负责市场营销工作和进行宏观市场的研究，确定投资方向。负责对分支机构票据业务岗位人员的培养、业务的指导与检查等管理职能。内部相关职责主要有负责贴现与转贴现业务指导价格制定，负责票据、债券、同业等业务的操作与风险控制，负责与票据、债券及与同业相关的新产品研发，负责本部门资金投资计划的

3、调整以及市场机会的把控，负责本部门员工的团队建设。部门的日常管理工作主要有以下两点：一是业务统计分析和档案管理：收集各项业务数据，编制相关统计报表、统计资料，管理转贴现、再贴现、债券、同业等相关业务档案和资料；二是人员管理：配合人力资源部进行人力资源规划，定岗、定编、定责工作；负责条线内人员的专业培训，建立高素质的交易员队伍；会同分管领导、人力资源部进行本部门的绩效考核指标的制定；负责协助人力资源部进行招聘面试支持，组织绩效考核和定期进行绩效面谈。本部门共设十个岗位，分别为：总经理、副总经理、内部协调统计岗、档案管理监督岗、票据转贴岗、票据业务审批岗、债券

4、交易员、资金交易员、后台结算员、同业交易员。下面对各个岗位的具体职责进行简要描述：（1）总经理岗位职责：负责对票据、债券、同业等相关资产类业务及人员的综合管理，包括合规经营、制度建设、业务质量、岗位安排与考核等；负责对市场行情的预测与掌握；负责授权范围内的业务审批与业务拓展；定期向领导汇报业务经营及部门管理等相关情况；当好领导的参谋与助手，及时完成领导安排的其他工作。（2）副总经理岗位职责：负责对分管条线的业务及人员的综合管理，包括业务拓展、合规经营、制度建设、业务质量、考核等；负责对分管业务的市场行情预测与掌握，并及时采取应对措施；负责授权范围内的业务审

5、批与业务拓展；及时向总经理汇报业务经营等工作情况；当好总经理的参谋与助手，及时7完成领导安排的其他工作。（3）内部协调统计岗岗位职责：负责与交易行进一步确定业务模式，核对交易金额、利息与实收（付）金额；负责填制《业务审批表》及行内汇划单；负责到期业务的后续处理；负责与计划财务部、运营管理部、分支机构的协调、沟通工作；负责及时与交易行确定款项的往来时间；负责填报相关报表与编制各类业务台账、清单等统计工作。（4）档案管理监督岗岗位职责：负责定期向转贴现岗、交易员收集相关业务档案资料，审查相关资料及要素的完整性；负责印章管理，并建立印章使用登记簿；负责部门其他档

6、案收集与保管工作。（5）票据转贴岗岗位职责：负责营销、维护交易银行；负责编制转贴现清单；负责准备并提供本行的基础资料；负责转贴现外出期间的印章管理与使用；负责审查交易行的转贴现条件，确定金额、利率等，审核转贴合同、贴现凭证的合法性、合规性、完整性与准确性；负责对银行承兑汇票真伪的审验、背书及跟单资料的审查等工作；负责转贴现在途期间票据及相关资料的保管工作；负责向交易行督促款项工作；负责填写《票据转入（转出）审批表》。（6）票据业务审批岗岗位职责：负责对转贴现业务相关资料的完整性进行审查；负责在授权范围内进行票据贴现业务的审批，并签署审批意见；负责授权范围内

7、的其他需审批事项。（7）债券交易员岗位职责：对整体债券投资进行管理，现券日常询价；在授权范围内在银行间市场进行债券交易；宏观经济研判；提出投资策略及方案。（8）资金交易员岗位职责：核对库存债券和已抵押债券数量、种类、期限；保证资金运用连续性和不间断性；根据资金情况及市场行情开展业务。（9）后台结算员岗位职责：资金、债券账务余额核对；通报资金、债券余额；通报结算、清算结果；保证资金运用连续性。（10）同业交易员岗位职责：负责条线内资产和负债业务的协议签订与归集整理；负责对已配置资产的监控和资金管理；负责设立管理台帐，对不同资产、资金分类纪录；负责同业授信业务

8、客户的开发与后续维护；负责同业信息8的搜集与汇总，根据市场变化提出