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1、中债估值数据接口说明一、中债综合业务平台该平台下，每日新发中债估值可以通过“中债估值(最新)”获取，并且提供四种文件下载格式，分别为excel、xml、dbf和csv，每种文件包含的中债估值指标字段解释说明如表1。表1：中债综合业务平台——中债估值表字段名说明序号xml文件字段名dbf文件字段名Excel和csv文件字段名类型长度精度说明1BdShrtNmBdShrtNm债券简称STRING30 2BdIdBdId债券代码STRING30 3ValtnDtValtnDt估值日期STRING10YYYY-MM-DD4ListgMktCdListgMktCd流通场所编号STRIN
2、G4 5ListgMktListgMkt流通场所STRING22 6YrsToMtrtyYrsToMtrty待偿期(年)NUMBER7,4 7ValtdDrtyPric-IntrDayValtdDrtyP日间估价全价(元)NUMBER9,4 8AcrdIntrst-IntrDayAcrdIntrst日间应计利息(元)NUMBER9,4 9ValtdClnPricValtdClnPr估价净价(元)NUMBER9,4 10ValtdYldValtdYld估价收益率(％)NUMBER7,4 11ValtdModfdDrtnValtdModfd估价修正久期NUMBER7,4 12Va
3、ltdConextyValtdConex估价凸性NUMBER7,4 13ValtdPVBPValtdPVBP估价基点价值NUMBER7,4 14ValtdSprdDrtnValtdSprdD估价利差久期NUMBER7,4 15ValtdSprdConextyValtdSprdC估价利差凸性NUMBER7,4 16MktDrtyPricMktDrtyPri加权平均结算全价(元)NUMBER9,4 17MktClnPricMktClnPric加权平均结算净价(元)NUMBER9,4 18MktYldMktYld加权平均结算价收益率(％)NUMBER7,4 19MktModfdDr
4、tnMktModfdDr加权平均结算价修正久期NUMBER7,4 20MktConextyMktConexty加权平均结算价凸性NUMBER7,4 21MktPVBPMktPVBP加权平均结算价基点价值NUMBER7,4 22MKTSprdDrtnMKTSprdDrt加权平均结算价利差久期NUMBER7,4 23MKTSprdConextyMKTSprdCon加权平均结算价利差凸性NUMBER7,4 24RelibityRelibity可信度STRING10 25ValtdRateDrtnValtdRateD估价利率久期NUMBER7,4 26ValtdRateConexty
5、ValtdRateC估价利率凸性NUMBER7,4 27MktRateDrtnMktRateDrt加权平均结算价利率久期NUMBER7,4 -3-28MktRateConextyMktRateCon加权平均结算价利率凸性NUMBER7,4 29EndDayValtdDrtyPricEndDayValt日终估价全价(元)NUMBER9,4 30EndDayAcrdIntrstEndDayAcrd日终应计利息(元)NUMBER9,4 31RmngPrncplRmngPrncpl剩余本金(元)NUMBER12,2 32DCSYLDCSYL点差收益率(％)NUMBER7,4 33YC
6、_DEF_NAMEYC_DEF_NAM对应收益率曲线STRING100 34ListgMktBdIdListgMktBd流通场所债券代码STRING30 二、数据下载通道该平台下，每日新发中债估值可以通过“中债估值(最新)”获取，并且提供三种文件下载格式，分别为xml、dbf和excel，每种文件包含的中债估值指标字段解释说明如表2。表2：数据下载通道——中债估值表字段名说明序号xml文件字段名dbf文件字段名Excel文件字段名类型长度精度说明1ZQJCzqjc债券简称STRING302ZQDMzqdm债券代码STRING303GZRQgzrq估值日期STRING10YYY
7、Y-MM-DD4CSJCcsjc流通场所STRING225SJDCQsjdcq待偿期(年）NUMBER7,46GJQJgjqj日间估价全价（元）NUMBER9,47YJLXyjlx日间应计利息（元）NUMBER9,48GJJJgjjj估价净价（元）NUMBER9,49GJSYLgjsyl估价收益率（％）NUMBER7,410EVLXZJQevlxzjq估价修正久期NUMBER7,411EVLTXevltx估价凸性NUMBER7,412EVLJDJZevljdjz估价基点价值NUMBER7,413EVLL
