股指期货与股票套利交易方案

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1、股指期货与股票的关系2010年08月民生期货有限公司股票与期货的比较1.品种:金融期货目前仅有股指期货一种，便于分析跟踪。免去选股的烦恼和耗费的时间。1800多股票2.资金：期货是保证金交易，用少量的资金可以做大额的交易，使资金放大，杠杆作用十分明显。股票是全额保证金交易，有多少钱买多少钱的股票。在期货交易中，投资具有灵活性！只要趋势方向判断正确，获利将是股票的5-8倍！股票与期货的比较3.交易方式：期货是T+0交易，有做空机制，可以双向交易风险控制更灵活；像权证一样，可以进行日内交易。熊市时可以做空来盈利股票是T+1，除融资融券外，没有做空机制。股票与期货的比较4.价格走势：股指期货与沪深

2、300的走势基本保持一致。离近交割月，价格将和现货价格趋于一致。涨跌停板是±10%。杠杆12%-20%相当于股票涨跌的50%。也就相当于股票连续涨跌停5个板！股票与期货的比较5.所用的术语也差不多，比如，都有开盘价、最高价、最低价、收盘价、涨跌幅、交易量等6.画出来的K线图也一样。7.大量的技术分析方法和分析指标在两者之间几乎可以无差别的被使用股票与期货的比较股指期货交易策略（1）预测大盘与股指价格的变动，把握趋势；（2）根据自身的风险承受能力确定止损点并严格执行；（3）对获利目标的期望应适可而止，切忌贪得无厌；（4）尽可能选择主力合约交易，规避流动性风险；（5）由于投机机会的稍纵即逝以及市

3、场行情的千变万化，资金管理非常重要。股票与期货的比较沪深300指数主要成份股600036招商银行4.19300金融600030中信证券3.43300金融601318中国平安3.08300金融000002万科Ａ2.57300金融600016生银行2.50300金融601088中国神华2.38300能源600900长江电力2.21300公用600000浦发银行2.15300金融601166兴业银行2.10300金融601398工商银行1.76300金融600050中国联通1.73300电信600519贵州茅台1.68300消费601857中国石油1.66300能源601939建设银行1.4130

4、0金融601006大秦铁路1.27300工业600028中国石化1.20300能源000792盐湖钾肥1.19300材料601390中国中铁1.14300工业601628中国人寿1.14300金融002024苏宁电器1.10300可选000629攀钢钢钒1.05300材料600019宝钢股份1.01300材料000001深发展Ａ0.96300金融000858五粮液0.85300消费600089特变电工0.81300工业601988中国银行0.79300金融600011华能国际0.75300公用000063中兴通讯0.73300电信601601中国太保0.70300金融000651格力电器0.

5、69300可选600005武钢股份0.63300材料000402金融街0.62300金融600015华夏银行0.61300金融600795国电电力0.61300公用600583海油工程0.59300能源000983西山煤电0.58300能源600018上港集团0.58300工业600048保利地产0.58300金融000568泸州老窖0.52300消费000898鞍钢股份0.52300材料601898中煤能源0.49300能源600739辽宁成大0.48300工业601600中国铝业0.48300材料601919中国远洋0.48300工业600550天威保变0.47300工业601169北京

6、银行0.46300金融600009上海机场0.45300工业000069华侨城Ａ0.43300可选000825太钢不锈0.43300材料600320振华港机0.43300工业601333广深铁路0.43300工业000895双汇发展0.42300消费600585海螺水泥0.42300材料601328交通银行0.42300金融600649城投控股0.39300公用600415小商品城0.38300可选600895张江高科0.38300金融000024招商地产0.37300金融000157中联重科0.36300工业600547山东黄金0.36300材料600832东方明珠0.36300可选600

7、642申能股份0.35300公用600031三一重工0.34300工业600177雅戈尔0.34300可选600309烟台万华0.34300材料600875东方电气0.34300工业000527美的电器0.32300可选600196复星医药0.32300医药600383金地集团0.32300金融600808马钢股份0.32300材料600598北大荒0.31300消费600717天津港0.31300工业000