chap08银行风险勾葱萝

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1、第八章银行风险管理Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.随着资本市场直接融资的发展、信息披露制度的法制化和经营环境的变化，传统商业银行的某些核心竞争力大为消弱。然而，“信息不对称”现象的普遍和持续存在、金融子市场的不断细分和连接、衍生产品和交易方式的涌现、以及银行业自身的成功转型，使得风险管理成为银行业最主要的核心竞争力，也是银行经营管理中最具金融技术

2、含量的业务Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.主要内容1.银行风险的含义和分类2.新巴塞尔协议对银行风险管理的影响3.科学的风险管理理念和原则4.银行风险管理的程序5.基于风险-收益调整业绩的资本分配Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyri

3、ght2004-2011AsposePtyLtd.一、银行风险的涵义和类型（一）银行风险的涵义风险，损失的可能性就是风险。主要指未来结果的负向不确定性。银行风险是指银行在经营中由于各种不确定因素而招致银行经济损失或收益率负向波动的可能性Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.风险的分类-按风险的来源分信用风险、市场风险、利率风险、操作风险、流动性风险等-

4、系统性风险和非系统性风险Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.如何准确地衡量风险-取决于我们的目的-波动性重要还是最坏情况损失重要？-风险衡量的方法非常主观-千万不要忘记“黑天鹅”现象Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright200

5、4-2011AsposePtyLtd.如何管理风险规避风险多元化分散风险对冲或保险通过时间来消化风险通过科学的风险管理制度来管理风险Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.（二）银行风险的主要类别1.信用风险信用风险是指由于债务人违约而导致贷款或债券等资产不能偿还所引起的风险。不同的资产具有不同的违约风险，其中贷款的信用风险最大2.流动性风险流动性风险

6、是指银行不能满足客户存款提取、支付和正常贷款需求而使银行陷入财务困境，不仅损害银行信誉，甚至可能使银行陷入破产的压力（技术性破产和挤兑性破产）3.利率风险利率风险是由于在利率波动的环境下，银行对资产负债品种和期限结构配置不合理，使银行利差或资本金净值发生不利变动的风险Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.4.市场风险市场风险是指由于市场供求关系等各种因

7、素变动，导致各种金融产品和衍生金融工具价格波动给银行带来损失的风险。市场风险包含利率风险、汇率风险、证券价格和衍生工具价格风险等。（由于利率风险相对特殊，故在风险管理中把它单独列出）5.操作风险操作风险是指银行在运作过程中，由于内部经营管理设计环节不合理，管理不善或不到位，如营业差错、内部欺诈及贪污等，决策失误或重大疏忽等给银行造成损失的风险。操作风险也可能由于技术问题，如计算机系统失灵、控制系统缺陷等引致。操作风险往往不具有单独的风险损失表现，它与其它风险有密切的关系，或者说，在许多情况下，是操作风险引起了其他

8、风险的产生6.清偿力风险。指银行由于风险招致的损失超过资本的防御能力，导致银行资不抵债，银行破产。这是风险的极至状态的体现Evaluationonly.CreatedwithAspose.Slidesfor.NET3.5ClientProfile5.2.0.0.Copyright2004-2011AsposePtyLtd.风险的归类信用风险流动性风险传统风险利率风险市场风