我国商业银行系统性风险传染仿真分析

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1、·我国商业银行系统性风险传染仿真研究摘要在我国经济金融体系中，银行体系至关重要，不仅是因为银行体系所处的核心位置，更重要的是，银行体系的健康有效运作时影响我国经济社会稳定发展的重要因素。因此，银行业系统性风险传染情况不仅影响着银行业本身的稳健经营，对我国金融体系的安全也有一定程度的影响。作为银行业务的主要组成部分，银行间同业拆借市场的风险传染成为制约银行发展的一大因素。本文首先对我国商业银行系统性风险的概念进行了界定，并且总结了系统性风险的特征；其次对国内外爆发的系统性风险的典型案例进行了分析，在此基础上对我国防

2、范系统性风险的措施及经验进行了分析与总结。最后为了分析我国商业银行同业拆借市场的风险传染情况，本文以2012年和2013年我国16家上市银行为研究对象，以这些银行同业拆借市场的交易数据作为样本数据，通过Lingo软件以及信息熵最优化原理，将银行间同业拆借的原始数据矩阵转变为银行间同业拆借市场的风险头寸矩阵，并且以此矩阵为基础，对我国商业银行系统性风险的传染进行仿真分析，得到了系统性风险传染程度与违约损失率有关、股份制银行在系统性风险的防范方面更为迫切等结论。最后，本文分别从识别潜在风险源银行、优化市场结构、控制违

3、约损失率三个方面提出了防范和降低我国商业银行风险传染的对策建议。关键词：商业银行；系统性风险；风险传染；矩阵法；仿真···哈尔滨工程大学金融硕士学位论文AbstractIntheeconomicandfinancialsystemofourcountry,thebankingsystemiscrucial,notjustbecauseitscoreposition,butalsobecauseitseffectiveoperationaffectthestabilityandhealthydevelopmento

4、fChina'seconomicandsocial.Asaresult,thesituationofthebankingsystemicrisksimulationnotonlyaffectstheprudentmanagementofbankingitself,butalsohasacertaindegreeofinfluenceonthesafetyofChina'sfinancialsystem.Asthemainpartofbankingbusiness,theriskcontagionofinterba

5、nkmarkethasbecomeamajorfactorwhichisrestrictthedevelopmentofbanks.Firstly,thispaperdefinedtheconceptofsystemicriskandsummarizedthecharacteristicofsystemicrisk;secondly,itanalyzesthetypicalcasesofoutbreakofsystemicriskdomesticandforeign,italsoanalyzedandsummar

6、izedourcountryguardagainstsystemicriskmeasuresandexperience.Inordertoanalyzetheriskcontagionofinterbankmarketinourcountry,thispapertreatthe16listedbanksofChinaastheresearchobject,theinterbankmarkettransactiondataasampledata,throughtheLingosoftwareandinformati

7、onentropyoptimizationprinciple,theinterbankfundingoftheoriginaldatamatrixistransformedintotheinterbanklendingmarketriskpositionsmatrix,andbasedonthismatrix,simulationanalysisonbanksystemicriskinfections.Thispapercomestosystemicriskdegreeofinfectionassociatedw

8、ithdefaultlossrate、thesmalljoint-stockbanksmorevulnerablethanfivelinesspreadofsystemicrisk,suchastheconclusion.Finally,thispaperputsforwardsomesuggestionstopreventandreducetheriskofinfect