我国国有商业银行脆弱性分析与预警

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1、-countrythroughdeepeningthefinancialreform,improvingfinancialzoology,enhancingthecapabilitytoriskmanagementandestablishingscientificcorporationcontrolstructure.Keywords:TheState-ownedCommercialBanksFragility,PrincipalComponentAnalysis,Co-integrationTesting,KLAsignala

2、nalysis,WarningsystemIII---原创性声明1、原创性声明论文使用权说明格式如下：原创性声明本人声明兹呈交的学位论文是本人在导师指导下完成的研究成果。论文写作中不包含其他人已经发表或撰写过的研究内容，如参考他人或集体的科研成果，均在论文中以明确的方式说明。本人依法享有和承担由此论文所产生的权利和责任。学位论文作者签名：日期：2、论文使用权说明格式如下学位论文版权使用授权声明本人同意授权华侨大学有权保留并向国家机关或机构送交学位论文和磁盘，允许学位论文被查阅和借阅。论文作者签名：指导教师签名：签名日期：签名日期

3、：---华侨大学硕士学位论文我国国有商业银行脆弱性分析与预警第一章绪论1.1选题背景2008年是世界经济金融史上波澜迭起的一年。由美国次贷危机演变的全球性金融危机，迅速穿透资本市场、货币市场和信贷市场，从局部发展到全球，从金融领域扩散到实体经济领域，世界从一个经济高速增长和适度通货膨胀的大稳健时期（GreatModeration）走向了全面动荡。目前，全球金融危机进一步升级为全球经济危机的趋势日益凸现。金融危机对于实体经济的影响，已经越来越多地反作用于已经灾难深重全球金融，各国银行业大都出现了不同程度地衰退。在美国，继雷曼兄弟、

4、美林等一连串投资银行被兼并或破产之后，危机的严重性已然上升到了一个新的高度——商业银行步其后尘。迄今为止，美国已有15家银行倒闭。欧盟经济区也出现超乎预料的惊人亏空。德国前20大银行不良资产金额将近3000亿欧元，只有四分之一得到处理。法国银行业市值也大幅缩水。同时，一些新兴市场国家的银行风险日益凸显。在国际金融形势动荡不安、世界经济面临转折的情况下，中国迎来了改革开放的第三十个年头。改革开放使中国银行业不断融入世界金融体系，也不可避免面临着全球经济金融环境的影响。从国际看，我国银行业所持有的海外证券资产的违约风险和估值损失可能

5、还会上升。从国内看，中国宏观经济运行趋向下行风险正在加大，企业经营环境普遍趋紧，不良资产已呈抬头之势，对银行业的稳健发展造成威胁，银行稍有不慎，就有可能陷入深渊。银行脆弱性理论是新兴的解释银行危机理论，它强调银行体系的内在脆弱性。认为银行作为经营货币的企业，与一般工商企业相比，具有资本负债不对称、高负债经营、信息不对称和资产价格波动性等特称，存在内生的脆弱性。银行体系的脆弱性在外部冲击下，可能产生放大效应，并在一定条件下转化成银行危机。在金融危机愈演愈烈，国内银行面临的风险不断呈现出系统性、连锁性和突发性的特征与趋势的背景下，研

6、究我国银行业的脆弱性问题，就具有特殊的1---第一章绪论意义。银行业的脆弱性程度如何衡量？它的成因是什么？在全球金融危机的影响下我国银行业的脆弱性是否出现大幅度提高，会有转化成金融危机的可能性吗？如何做好脆弱性的监测、预警，建立运转高效的脆弱性预警系统？最后，如何采取治理对策降低银行脆弱性？都需要进行深入的研究。由于国有商业银行在我国金融业中居于最核心的位置，国有商业银行的稳定和健康关系到国民经济的可持续发展，因此本文的研究对象主要为我国的国有商业银行。1.1国内外研究现状1.2.1银行脆弱性的早期理论马克思是从货币脆弱性和信用

7、制度的角度来分析银行的脆弱性的。早在《资本论》中，马克思就对经济危机与货币信用危机、信用与虚拟资本、货币资本与现实资本、金融资本与产业资本进行了精辟的论述，针对1877年经济危机中银行大量倒闭的现象，马克思在进一步深入研究的基础上，提出了银行体系的内在脆弱性假说。马克思认为正是由于商品和货币在价值形态上的对立和必须相互转换，资本运动过程中才出现了经济危机和货币金融危机的可能性，金融危机本质上是货币危机，对货币的追求是金融危机最基本的特征。而信用的充分发展正是金融危机发生的两个现实条件之一，因为信用的发展是债务的延伸和扩展，是货币

8、支付矛盾的积累。银行体系在为银行信用扩张创造了条件同时，也埋下了金融过剩的隐患。银行信贷的过度增长，是金融系统超常发展的重要表现，是独立的货币金融危机发生的基础和条件。在金融系统超常发展条件下，一旦发生信用收缩，都会直接触发金融危机，造成银行的破产。马克思认为银