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1、山西财经大学硕士学位论文我国商业银行体系脆弱性及预警系统研究姓名：马希平申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：杨有振2011-03-13我国商业银行体系脆弱性及预警系统研究摘要近几年来，国内外金融危机频发，关于银行体系脆弱性的研究也日益受到关注。刚刚成为过去式的美国次贷危机留下的后遗症仍在蔓延和逐渐显现。这些经验教训告诉我们：金融脆弱性积累到一定程度后可能会引发破坏性强、具有连锁效应的金融危机，造成难以估算的严重后果，因此我们应当引以为戒。本文旨在通过探索商业银行体系脆弱性的生成和演变机理，进行量化的评估，并有针对性
2、地提出防范性管制对策。本文首先回顾了商业银行体系脆弱性这一领域的研究成果，在此基础上分析商业银行体系脆弱性的概念，通过深入分析商业银行体系脆弱性与银行危机的关系，进一步指出商业银行体系脆弱性对经济的影响及商业银行体系脆弱性的生成机制。随后，文章选取了与商业银行体系脆弱性可能相关的指标，对我国商业银行体系脆弱性进行了定性和定量的研究，初步分析了近二十多年中我国商业银行体系脆弱性的现状。通过建立logit模型做出计量实证分析，指出微观金融变量及宏观经济变量共同影响我国商业银行体系脆弱性程度，其中金融变量影响更为显著，但回归
3、的拟合程度并不理想。在以上研究的基础上，就我国商业银行体系预警机制提出了初步设想和建议，并对未来的研究进行展望。【关键词】商业银行脆弱性，银行危机，logit模型，预警体系3我国商业银行体系脆弱性及预警系统研究AbstractInrecentyears,asfrequentfinancialcrisesariseathomeandabroad,researchesonthefragilityofthebankingsystemisalsoagrowingconcern.JustastheU.S.subprimemort
4、gagecrisishasbecomepasttense,thesequelaofthiscrisisisstillspreadingandtheafter-effectsappeargradually.Thesehistoricalfactstellus:theaccumulationoffinancialvulnerabilitytoacertainextentmightcauseveryseriousanddestructivecrisis,whichwillleadtoeconomic,politicaland
5、socialaspectsofamajorupheaval,thusweshouldtakewarningseriously.Thispaperaimstoexplorethevulnerabilityofthebankingsystemformationandevolutionmechanismofthequantitativeassessmentandtargetedpreventivecontrolmeasuresproposed.Thispaperfirstreviewstheexistingresearchr
6、esultsinthisfield,thenraisestheconceptoffragilityofthebankingsystem,especiallyanalyzesdeeplytherelationshipwiththebankingcrisis,andfurtherpointsouttheimpactofthevulnerabilityofthebankingsystemontheeconomyandtheformationmechanism.Then,thepapermakesanempiricalstud
7、y.Fromaspectsofthenon-performingloansratio,capitaladequacy,profitabilityandliquidityrisk,thepaperdescribesthepresentstatusofthevulnerabilityoftheChinabankingsystem.Withtheestablishmentofeconometricslogitmodel,thepaperpointsoutthatthemicro-financialvariablesandma
8、croeconomicvariableshaveacombinedeffectonthedegreeofvulnerabilityofthebankingsystem,whilefinancialvariablesaffectmoresignificantly,butthefitnessofregressionisnotideal
