宏观经济因素对商业银行不良贷款率影响的实证研究

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1、宏观经济因素对商业银行不良贷款率影响的实证研究-->第一章绪论第一节研究背景和研究意义美国发生的次级房屋信贷危机，房地产泡沫使得银行的不良贷款不断上升，使部分银行面临破产危机，最终引发全球性金融危机。通过这两次金融风暴，银行业在金融危机中担当着一个重要的角色的道理再一次被认可。所以银行治理和资产的品质备受金融界和国家关注。而且在我国金融市场中，银行产业乃是占据主导的地位，以及银行的资产品质已与中国经济的发展形势息息相关，而不良贷款是对商业银行进行信用风险分析衡量的重要标准之一。目前，我国商业银行中的不良贷款规模呈现加速扩

2、大的状况，一方面严重影响了我国商业银行的健康发展，带来了巨大的资金消耗风险。另一方面对于宏观的经济建设也有不小的负面影响。所以巨额的不良贷款已经发展成为了我国在经济发展和金融改革过程中必须面对的严峻问题。...............第二节国内外文献综述金融业在经济社会发展的过程中占据了越来越大的比重，其中的重要组成部分便是银行业。所以银行的健康发展对于整个金融业的稳定有极为关键性的作用。国外的政府机构、银行家和相关学者都对不良贷款影响因素进行了多方面研究，从成因着手，进一步解决论证并进行总结。Olaniyan(2000

3、)研究发现：通货紧缩能提高投资能力，对经济增长起到正面促进作用，通货变量对于宏观经济的变化起到风向杆的标志作用，所以政府应当对通货膨胀发生采取一定的措施解决。Yeager(2001)以及在他们的研究内容中提出宏观经济变量，如失业率、收入增长率、利率的变化能有效衡量商业银行不良贷款率的发生是否提高。...............第二章商业银行不良贷款的理论分析第一节商业银行不良贷款的概念界定及其分类商业银行具有很多不良贷款的行为，主要分为两种：第一种是那些规定按照月为单位进行偿还的情况，然而由于贷款者在经济上出现了问题。所

4、以没有能力在规定的时间内将一个月的利息和本金全部还上；第二种就是银行和那些贷款者进行贷款合同的签订，该借款人在合同期限已到时依旧拖欠本息未如期偿还。现如今随着经济发展，不良贷款的定义存在广义与狭义之分，狭义上不良贷款就是指在商业银行的资产负债类等传统业务中，由于各种各样的因素导致借款人无法在规定的期限内或按照约定的内容及时清偿全部的本金和利息，由此对银行造成损失的贷款。随着现代金融市场的蓬勃发展，商业银行不再从事单一的存贷业务，开始逐步面向信托代理、金融理财、债券投资等领域的业务。...............第二节不良

5、贷款形成的相关理论金融脆弱理论对金融脆弱的根源性研究基础为宏观经济周期，本节同时分析在宏观经济大环境下金融风险的形成机制。（一）明斯基的“金融脆弱”理论金融脆弱性从狭义方面理解就是金融的内在脆弱性，金融决定着其有高负债经营的风险特点；广义方面理解就是涵盖了金融市场融资和信贷融资的高风险状态。明斯基认为经济昌盛时期与衰败时期会形成一个周期可能性。根据借款企业的三类分类：抵补性的借款企业、投机性的借款企业、旁氏企业。在经济处于复苏初期时，银行的信贷对象主流是抵补性企业，随着经济的快速发展，经济进入昌盛时期，市场经济活跃，银行

6、逐步把庞氏企业和投机性企业也纳入银行的贷款发放对象，如此，银行的不良贷款风险也随之增长。随着经济的昌盛发展，银行给庞氏企业和投机性企业的贷款发放比例也越来越大，然而，明斯基认为，经济的昌盛与衰败是一个周期，经济会进入衰败时期，此时政府也会出台一系列措施来控制经济的衰败，政策性措施必然会影响宏观经济波动，第一受累的企业必然是这些经济实力不雄厚的庞氏企业和投机性企业，在如此不景气的经济环境下，银行作出的反应是紧缩贷款提高利率减少贷款发放，银行的行为以及不景气的经济环境使得企业减少收入或者处于停止运营状态，这也使得银行的不良贷

7、款利率增加。银行必将走向破产，这也为新一轮的金融危机提供导火索。基于上述，明斯基的不良贷款形成理论主要于经济周期假说。...............第三章我国不商业银行不良贷款现状及其产生因素分析...............14第一节商业银行不良贷款现状...............14第二节商业银行不良贷款产生根源...............14第四章不良贷款率宏观影响因素的实证分析...............19第一节模型变量与数据的选取................19第二节时间序列平稳性检验.......

8、........19第四章不良贷款率宏观影响因素的实证分析第一节模型变量与数据的选取为了考察不同类型商业银行不良贷款率的影响因素，本文选取2008年至2015年的季度相关统计数据为样本。选取城镇失业率、国内生产总值、居民消费价格指数、货币供应量为解释变量，构建VAR模型。其中Y选取大型商业银行的不良贷款率、股份制商业