中国汽车保险奖惩系统的实证研究[j]

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1、非寿险实务专题精算通讯第四卷第四期中国汽车保险奖惩系统的实证研究孟生旺天津财经大学金融系【摘要】自2003年我国汽车保险费率市场化改革以来，各家保险公司分别设计了独具特色的奖惩系统。本文应用精算学理论和方法，从平均保费水平、风险区分度和弹性三个方面对我国汽车保险市场上的五个主要奖惩系统进行了比较分析，指出了这些奖惩系统存在的问题，并提出了相应的改进意见。【关键词】汽车保险奖惩系统保费水平风险区分度弹性-43-非寿险实务专题精算通讯第四卷第四期一、引言在汽车保险中，世界上绝大多数的保险公司都实行了奖惩制度，即对上一保险年度没有发生索赔的投保人，在下一年度续保时给

2、予保费上的优待，而对于上一保险年度发生索赔的投保人，则在下一保险年度提高其续期保费。该制度在我国被称为无赔款优待（No-ClaimDiscount，简称NCD），有时也被称作奖惩系统（Bonus-MalusSystem，简称BMS）。由于“无赔款优待”不包含提高续期保费的含义，所以在描述该制度时本文使用“奖惩系统”这一概念。2003年，中国车险费率实施市场化改革以来，保险公司均制定了自己的车险条款和费率制度，保险公司的最高优待金额均为续期保费的30%，但具体的优待措施却各具特色。本文对我国财产保险公司中最具特色的几个奖惩系统进行了比较分析，这些公司是中国人民财

3、产保险股份有限公司（简称人保）、平安财产保险股份有限公司（简称平安）、太平洋财产保险股份有限公司（简称太平洋）、大众保险股份有限公司（简称大众）和华泰财产保险股份有限公司（简称华泰）。本文对各保险公司奖惩系统的比较主要从下述几个方面进行：（1）平均保费水平，即一组固定保单的平均保费水平随时间的变化趋势，以及个体保单的平均保费水平随其索赔频率变化的趋势；（2）奖惩系统的风险区分度，即当奖惩系统进入稳定状态时（即保单组合在各保费等级的分布进入稳定状态），属于各个保费等级的保单在索赔频率上的差异程度；（3）奖惩系统的弹性，即当奖惩系统进入稳定状态时，索赔频率与平均

4、保费水平之间的相对变化关系。二、转移概率矩阵根据各保险公司2003年推出的汽车保险条款，可以设计出相应的转移概率矩阵，如表1—5所示。其中ci表示第i个保费折扣等级，p0表示保单在一个保险年度不发生索赔的概率，p1表示发生1次索赔的概率，p2表示发生2次索赔的概率，依此类推。需要说明的是，平安的奖惩系统只有四个等级，但为了满足齐次马尔可夫链的要求，对其进行了分解，从而形成了表2所示的8个等级的转移概率矩阵。华泰的转移规则中引入了满期赔付率，但考虑到它对现实的转移结果影响很小，所以为了简化分析，在转移概率矩阵中忽略了满期赔付率的影响。太平洋的奖惩系统在全国各地并

5、不相同，作为代表，本文仅选择了适用于深圳地区的奖惩系统进行分析。-43-非寿险实务专题精算通讯第四卷第四期表1人保的转移概率矩阵c1=0.7c2=0.8c3=0.9c4=1c1=0.7p0p1p21-p0-p1-p2c2=0.8p0p11-p0-p1c3=0.9p01-p0c4=1p01-p0-43-非寿险实务专题精算通讯第四卷第四期表2平安的转移概率矩阵c1¢=0.7c2¢=0.8c3¢=0.8c4¢=0.8c5¢=0.9c6¢=1c7¢=1c8¢=1c1¢=0.7p01-p0c2¢=0.8p01-p0c3¢=0.8p01-p0c4¢=0.8p01-p0c5

6、¢=0.9p01-p0c6¢=1p01-p0c7¢=1p01-p0c8¢=1p01-p0表3太平洋（深圳地区）的转移概率矩阵c1=0.70c2=0.75c3=0.80c4=0.85c5=0.90c6=1c1=0.70p01-p0c2=0.75p01-p0c3=0.80p01-p0c4=0.85p01-p0c5=0.90p01-p0c6=1p01-p0表4大众的转移概率矩阵c1=0.70c2=0.70c3=0.70c4=070c5=0.80c6=1c1=0.70p0p11-p0-p1c2=0.70p0p11-p0-p1c3=0.70p0p11-p0-p1c4=0

7、.70p01-p0c5=0.80p01-p0c6=1p01-p0表5华泰的转移概率矩阵c1=0.70c2=0.80c3=0.90c4=1.00c5=1.10c6=1.20c7=1.50c1=0.70p0+p1p2+p3p4+p5Q5c2=0.80p0p1p2+p3p4+p5Q5c3=0.90p0p1p2+p3p4+p5Q5c4=1.00p0p1p2+p3p4+p5Q5c5=1.10p0p1p2+p3Q3c6=1.20p0p11-p0-p1c7=1.50p01-p0注：在表5中，Q5表示(1-p0-p1-p2-p3-p4-p5)，Q3表示(1-p0-p1-p2-

8、p3)。-43-非寿险实务专题精算通讯