浅析巴塞尔协议的由来及其影响

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1、浅析巴塞尔协议的由来及其影响浅析巴塞尔协议的由来及其影响第一节巴塞尔协议的产生及其演变《巴塞尔协议》是国际清算银行巴塞尔银行监管委员会（BaselmitteeonBankingSupervision,BCBS）自1975年至今所制定发布的一系列原则、协议、标准和建议的统称，是国际清算银行（BankforInternationalSettlement，BIS）成员国的中央银行统一监管的有机文件体系，因此，又称为巴塞尔文件体系（BasleFrameents）》；3.《1988年资本协议》，全称《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的

2、协议（InternationalConvergenceofCapitalMeasurementandCapitalStandards）》，简称《旧巴塞尔资本协议》；4《.1992年7月声明》，即《国际银行集团及其跨境机构监管的最低标准（MinimumStandardsfortheSupervisionofInternationalBankingGroupsandTheirCross-BorderEstablishments）》；5.1996年《资本协议关于市场风险的补充规定（AmendmenttotheCapitalAccor

3、dtoIncorporateMarketRisks）》；6.1997年《有效银行监管的核心原则（CorePrinciplesforEffectiveBankingSupervision）》；7.2004年《巴塞尔资本协议修订框架》，全称为《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议：修订框架（BasleII:InternationalConvergenceofCapitalMeasurementandCapitalStandards:aRevisedFramedash;BalanceSheetItems，OBSI）迅速发展，使得

4、商业银行的汇率风险、利率风险、营业风险乃至国家风险越来越大[1]。到了上个世纪70年代，发展中国家的债务危机开始显露；1973～1974年的石油提价导致世界上的很多国家国际收支出现前所未有的逆差，而发展中国家中的一些产油国出现巨额顺差，这些顺差大部分被存入银行用于贷款或者资金回流，由此产生了债权国和债务国的分野。由于商业信贷泡沫的不断增大，国际商业银行的发展表现诸多弊端：（1）越来越脱离国内的银行管制，同时国际银行监管又十分薄弱，使银行监管出现很大的漏洞；（2）金融操作与金融工具的创新，使银行经营的资产超过银行资本几十倍，使风

5、险增大；（3）国际金融投资活动使一些银行从中获得暴利，也使一些银行受到巨大损失，严重危害各国存款人的利益。长期忽视商业银行风险的恶果终于显现：1974年7月26日，联邦德国赫斯塔特（HerstattBank）银行被宣告破产。为了应对由此带来的相关问题，1974年9月，由国际清算银行发起，美、英、德、法、日、荷、意、比、瑞士和瑞典十国集团[2]的中央银行行长在国际清算银行总部所在地巴塞尔，成立了银行监管委员会，对国际银行进行监管[3]；十国集团的誓言的余音尚未消散，1974年10月8日，美国富兰克林国民银行（FranklinNa

6、tionalBank）又宣布破产，银行监管委员会在惊愕之余，开始全面审视对拥有广泛国际业务的银行的监管问题。[4]1975年，库克协议终于踏上了历史舞台，它的其准确的名称是《银行海外分支机构监管原则（PrinciplesfortheSupervisionofBanksForeignEstablishments）》。该协议内容较为简单，核心内容就是针对国际性银行监管主体[1]ChristopherViney.McGrathsFinancialInstitutions,InstrumentsandMarkets,5theditio

7、n,McGraited.[2]G10(GroupofTen),系由参与一般借款协定(GeneralArrangementtoBorroittee.htm2009年2月16日访问。[4]MichaelShuster.BriefIntroductionofBIS..link/basle_mittee.htm2009年2月16日访问。6监督为辅。[1]但是两者对清偿能力等监管内容都只提出了抽象的监管原则和职责分配，未能提出具体可行的监管标准。各国对国际银行业的监管都是各自为战、自成体系，充分监管的原则也就无从体现。三、1988年《关

8、于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议》二十世纪八十年代的国际金融危机风声鹤唳，许多国际性大银行遭受重大损失，尤其是拉丁美洲，美国1985年破产的银行达120家[2]，1987年破产的达200家[3]，监管不力造成的恶劣后果让巴塞尔委员会重新意识到制定更加行之有效的银行监管