我国上市商业银行创新能力与风险监管相关性实证研究

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1、2013年第4期（总第376期）我国上市商业银行创新能力与风险监管相关性实证研究①、②朱明星（①山东大学管理学院，山东济南250100；②国家开发银行山东省分行，山东济南250002）摘要：本文选取我国沪深交易所上市商业银行2007—2011年间的数据，研究商业银行创新能力与风险监管指标之间的相关性。实证结果表明，银行创新能力与不良贷款率之间存在负相关的关系，与资本充足率和存贷比之间存在正相关的关系，而且流动性比率对创新能力的影响不显著。这反映出提升商业银行的创新能力、走创新驱动型的发展道路，是实现我国银行业发展模式成功转型的有效途径。关键词

2、：商业银行；创新能力；风险监管Abstract：ThispaperstudiesthecorrelationbetweentheinnovativecapabilityandrisksupervisionindicatorsofChina’slistedcommercialbanksbyselectingthedataofcommercialbankslistedonChina’sShanghaiandShenzhenStockExchangefrom2007to2011.Theempiricalresultsshowthatthereexi

3、stsanegativerelationshipbetweenthenon-performingloanratioandinnovativecapabilityofcommercialbanks.Onthecontrary，thecapitaladequacyratioandloan-to-depositratioarepositivelyrelatedtobanks’innovativecapability.However，theliquidityratiohasnosignificantinfluenceonbanks’innovativ

4、ecapability.Thesestudiesshowthatpromotingcommercialbanks’innovativecapabilityandfollowingthepathofinnovation-drivendevelopmentareeffectivewaystoachievethesuccessfultransformationandupgradingofthebankingsectorinourcountry.KeyWords：commercialbanks，innovativecapability，risksup

5、ervision中图分类号：F832.33文献标识码：A文章编号：1674-2265（2013）04-0062-04一、引言商业银行创新能力是其创新过程中的一种系统能力，体现在多个方面，比如产品与服务创新能力、管理创新能力、技术创新能力、战略创新能力等，而且与银行的创新发展战略密切相关。2010年通过的《巴塞尔协议Ⅲ82013年第4期（总第376期）》作为全球银行业监管的标杆，深刻影响着银行的经营模式和发展战略。为此，银监会2011年正式发布了中国版“巴塞尔协议总体框架”，全面提高了资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准，其逐步实

6、施将对银行业构成严峻挑战。与此同时，我国银行业传统的以息差收入为主要来源的增长模式将难以持续，迫使我国的商业银行必须加快转变传统的经营与盈利模式，不断提升创新能力来深化商业银行公司治理改革。二、理论分析与研究假设长期以来，存贷利差收入是我国商业银行的主要收入来源，银行普遍创新能力不足，粗放经营特征明显。随着金融业市场化改革的逐步深入以及对外开放程度的加深，银行业面临深刻的经营模式转型压力。在已有的公司治理改革基础上，通过提升创新能力来深化银行公司治理改革，创造最有利于创新的外部环境和培植创新主体的内在创新动力，就成为改革成功与否的关键所在。商

7、业银行的创新能力一般表现为管理创新能力、制度创新能力、技术创新能力、产品与服务创新能力等。由于银行创新能力构成要素中，许多都难以有效计量，所以目前尚无权威指标来衡量，而中间业务能够为银行带来创新业务收入，是商业银行综合运用各种创新资源的集中体现。在我国目前情况下，中间业务也是非利息收入的主要来源，能够很好地表现出银行的创新能力，成为衡量银行创新能力强弱的重要评价指标。由于近年兴起的各种理财、电子银行、银行卡等产品与服务领域的创新，其经营效果最终体现在中间业务收入当中，而银行创新的主要特征又表现为表外化和证券化，因此收入结构可以在一定程度上反映

8、银行创新能力的水平。随着技术进步、金融脱媒、管制放松和市场竞争的加剧，拓展中间业务、开发创新产品日益成为国际银行业发展的主流趋势（考夫曼和莫特，1994；艾伦和圣梅